Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39357
| Title: | Фрактальний броунівський рух в моделях фінансової інженерії |
| Other Titles: | Fractal brownian motion in financial engineering models |
| Authors: | Янішевський, В. С. Yanishevskyi, V. S. |
| Affiliation: | Національний університет “Львівська політехніка”, Україна |
| Bibliographic description (Ukraine): | Янішевський В. С. Фрактальний броунівський рух в моделях фінансової інженерії / В. С. Янішевський // МММТЕС, 22-23 листопада 2022 року. — Т. : ФОП Паляниця В. А., 2022. — С. 157–159. — (Економіко-математичні методи і моделі). |
| Bibliographic description (International): | Yanishevskyi V. S. (2022) Fraktalnyi brounivskyi rukh v modeliakh finansovoi inzhenerii [Fractal brownian motion in financial engineering models]. MMMTES (Tern., 22–23 November 2022), pp. 157-159 [in Ukrainian]. |
| Is part of: | Матеріали міжнародної науково-технічної конференції „Математичні методи та моделі технічних і економічних систем“ присвячена пам’яті професора Шаблія Олега Миколайовича та 60-ти річчю кафедри теоретичної механіки, 2022 Proceeding of International scientific-technical conference "Mathematical methods and models of technical and economic systems" dedicated to the memory of Prof. Shablij Oleh Mykolayovych and the 60th anniversary of the Theoretical Mechanics Department, 2022 |
| Conference/Event: | Міжнародна науково-технічна конференція „Математичні методи та моделі технічних і економічних систем“ присвячена пам’яті професора Шаблія Олега Миколайовича та 60-ти річчю кафедри теоретичної механіки |
| Journal/Collection: | Матеріали міжнародної науково-технічної конференції „Математичні методи та моделі технічних і економічних систем“ присвячена пам’яті професора Шаблія Олега Миколайовича та 60-ти річчю кафедри теоретичної механіки |
| Issue Date: | 22-Nov-2022 |
| Date of entry: | 15-Des-2022 |
| Publisher: | ФОП Паляниця В. А. PE Palianytsia V. A. |
| Place of the edition/event: | Тернопіль Ternopil |
| Temporal Coverage: | 22-23 листопада 2022 року 22–23 November 2022 |
| UDC: | 330.43 336.764.2 |
| Number of pages: | 3 |
| Page range: | 157-159 |
| Start page: | 157 |
| End page: | 159 |
| Abstract: | The Gaussian measure of fractal Brownian motion (FBM) was analyzed and a one-point probability density based on it and the Fokker-Planck (FP) equation for it were found. A general solution of the FP equation for the conditional probability density of the FBI in the form of a functional integral has been found. Based on the Gaussian measure with a modified covariance, the conditional probability density for the stochastic equation (with the FBI as a base) is determined and presented in the form of a functional integral. |
| URI: | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39357 |
| ISBN: | 978-617-7875-44-3 |
| Copyright owner: | © Тернопільський національний технічний університет, 2022 |
| References (International): | 1. Yuh-Dauh Lyuu. Financial Engineering and Computation: Principles, Mathematics, and Algorithms. Cambridge University Press, 648 p. (2004). 2. C. Gardiner. Handbook of Stochastic Methods - For Physics, Chem, Nat. Sciences. Springer, 417 p. (2004). 3. Umarov Sabir, Hahn Marjorie G. Kobayashi Kei. Beyond the triangle: Brownian motion, Ito calculus, and Fokker-Planck equation: fractional generalizations. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 177 p. (2018). 4. Ivan Nourdin. Selected Aspects of Fractional Brownian Motion. Springer-Verlag Italia, 133 p. (2012). 5. Nualart D. The Malliavin Calculus and Related Topics. 2nd edition, Probability and its Applications, Springer-Verlag, Berlin, 381 p. (2006). 6. A. A. Araneda. The fractional and mixed-fractional CEV model. Journal of Computational and Applied Mathematics 363: pp. 106–123 (2020). 7. Axel A. Araneda. European option pricing under generalized fractional Brownian motion. Preprint arXiv:2108.12042v1[q-fin.MF] (2021) 8. Yanishevskyi V. S., Baranovska S. P. Path integral method for stochastic equations of financial engineering. Mathematical Modeling and Computing, 9 (1), 166–177 рp. (2022). |
| Content type: | Conference Abstract |
| Appears in Collections: | Міжнародна науково-технічна конференція присвячена пам’яті професора Шаблія Олега Миколайовича та 60-ти річчю кафедри теоретичної механіки "Математичні методи та моделі технічних і економічних систем" (2022) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MMMTES_2022_Yanishevskyi_V_S-Fractal_brownian_157-159.pdf | 766,57 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| MMMTES_2022_Yanishevskyi_V_S-Fractal_brownian_157-159.djvu | 48,39 kB | DjVu | View/Open | |
| MMMTES_2022_Yanishevskyi_V_S-Fractal_brownian_157-159__COVER.png | 397,55 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.