1. ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя
  2. Матеріали конференцій, семінарів, читань
  3. 2022
  4. Міжнародна науково-технічна конференція присвячена пам’яті професора Шаблія Олега Миколайовича та 60-ти річчю кафедри теоретичної механіки "Математичні методи та моделі технічних і економічних систем" (2022)
Mesedez, erabili identifikatzaile hau item hau aipatzeko edo estekatzeko: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39357

Metadatuen erregistro osatua
DC eremuaBalioaHizkuntza
dc.contributor.authorЯнішевський, В. С.
dc.contributor.authorYanishevskyi, V. S.
dc.coverage.temporal22-23 листопада 2022 року
dc.coverage.temporal22–23 November 2022
dc.date.accessioned2022-12-15T21:50:45Z-
dc.date.available2022-12-15T21:50:45Z-
dc.date.created2022-11-22
dc.date.issued2022-11-22
dc.identifier.citationЯнішевський В. С. Фрактальний броунівський рух в моделях фінансової інженерії / В. С. Янішевський // МММТЕС, 22-23 листопада 2022 року. — Т. : ФОП Паляниця В. А., 2022. — С. 157–159. — (Економіко-математичні методи і моделі).
dc.identifier.isbn978-617-7875-44-3
dc.identifier.urihttp://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39357-
dc.description.abstractThe Gaussian measure of fractal Brownian motion (FBM) was analyzed and a one-point probability density based on it and the Fokker-Planck (FP) equation for it were found. A general solution of the FP equation for the conditional probability density of the FBI in the form of a functional integral has been found. Based on the Gaussian measure with a modified covariance, the conditional probability density for the stochastic equation (with the FBI as a base) is determined and presented in the form of a functional integral.
dc.format.extent157-159
dc.language.isouk
dc.publisherФОП Паляниця В. А.
dc.publisherPE Palianytsia V. A.
dc.relation.ispartofМатеріали міжнародної науково-технічної конференції „Математичні методи та моделі технічних і економічних систем“ присвячена пам’яті професора Шаблія Олега Миколайовича та 60-ти річчю кафедри теоретичної механіки, 2022
dc.relation.ispartofProceeding of International scientific-technical conference "Mathematical methods and models of technical and economic systems" dedicated to the memory of Prof. Shablij Oleh Mykolayovych and the 60th anniversary of the Theoretical Mechanics Department, 2022
dc.titleФрактальний броунівський рух в моделях фінансової інженерії
dc.title.alternativeFractal brownian motion in financial engineering models
dc.typeConference Abstract
dc.rights.holder© Тернопільський національний технічний університет, 2022
dc.coverage.placenameТернопіль
dc.coverage.placenameTernopil
dc.format.pages3
dc.subject.udc330.43
dc.subject.udc336.764.2
dc.relation.referencesen1. Yuh-Dauh Lyuu. Financial Engineering and Computation: Principles, Mathematics, and Algorithms. Cambridge University Press, 648 p. (2004).
dc.relation.referencesen2. C. Gardiner. Handbook of Stochastic Methods - For Physics, Chem, Nat. Sciences. Springer, 417 p. (2004).
dc.relation.referencesen3. Umarov Sabir, Hahn Marjorie G. Kobayashi Kei. Beyond the triangle: Brownian motion, Ito calculus, and Fokker-Planck equation: fractional generalizations. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 177 p. (2018).
dc.relation.referencesen4. Ivan Nourdin. Selected Aspects of Fractional Brownian Motion. Springer-Verlag Italia, 133 p. (2012).
dc.relation.referencesen5. Nualart D. The Malliavin Calculus and Related Topics. 2nd edition, Probability and its Applications, Springer-Verlag, Berlin, 381 p. (2006).
dc.relation.referencesen6. A. A. Araneda. The fractional and mixed-fractional CEV model. Journal of Computational and Applied Mathematics 363: pp. 106–123 (2020).
dc.relation.referencesen7. Axel A. Araneda. European option pricing under generalized fractional Brownian motion. Preprint arXiv:2108.12042v1[q-fin.MF] (2021)
dc.relation.referencesen8. Yanishevskyi V. S., Baranovska S. P. Path integral method for stochastic equations of financial engineering. Mathematical Modeling and Computing, 9 (1), 166–177 рp. (2022).
dc.identifier.citationenYanishevskyi V. S. (2022) Fraktalnyi brounivskyi rukh v modeliakh finansovoi inzhenerii [Fractal brownian motion in financial engineering models]. MMMTES (Tern., 22–23 November 2022), pp. 157-159 [in Ukrainian].
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”, Україна
dc.citation.journalTitleМатеріали міжнародної науково-технічної конференції „Математичні методи та моделі технічних і економічних систем“ присвячена пам’яті професора Шаблія Олега Миколайовича та 60-ти річчю кафедри теоретичної механіки
dc.citation.spage157
dc.citation.epage159
dc.citation.conferenceМіжнародна науково-технічна конференція „Математичні методи та моделі технічних і економічних систем“ присвячена пам’яті професора Шаблія Олега Миколайовича та 60-ти річчю кафедри теоретичної механіки
Bildumetan azaltzen da:Міжнародна науково-технічна конференція присвячена пам’яті професора Шаблія Олега Миколайовича та 60-ти річчю кафедри теоретичної механіки "Математичні методи та моделі технічних і економічних систем" (2022)

Item honetako fitxategiak:
Fitxategia Deskribapena TamainaFormatua 
MMMTES_2022_Yanishevskyi_V_S-Fractal_brownian_157-159.pdf766,57 kBAdobe PDFBistaratu/Ireki
MMMTES_2022_Yanishevskyi_V_S-Fractal_brownian_157-159.djvu48,39 kBDjVuBistaratu/Ireki
MMMTES_2022_Yanishevskyi_V_S-Fractal_brownian_157-159__COVER.png397,55 kBimage/pngBistaratu/Ireki
Itemaren erregistro erraza erakusten du


DSpaceko itemak copyright bidez babestuta daude, eskubide guztiak gordeta, baldin eta kontrakoa adierazten ez bada.