Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39357

Назва: Фрактальний броунівський рух в моделях фінансової інженерії
Інші назви: Fractal brownian motion in financial engineering models
Автори: Янішевський, В. С.
Yanishevskyi, V. S.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”, Україна
Бібліографічний опис: Янішевський В. С. Фрактальний броунівський рух в моделях фінансової інженерії / В. С. Янішевський // МММТЕС, 22-23 листопада 2022 року. — Т. : ФОП Паляниця В. А., 2022. — С. 157–159. — (Економіко-математичні методи і моделі).
Bibliographic description: Yanishevskyi V. S. (2022) Fraktalnyi brounivskyi rukh v modeliakh finansovoi inzhenerii [Fractal brownian motion in financial engineering models]. MMMTES (Tern., 22–23 November 2022), pp. 157-159 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Матеріали міжнародної науково-технічної конференції „Математичні методи та моделі технічних і економічних систем“ присвячена пам’яті професора Шаблія Олега Миколайовича та 60-ти річчю кафедри теоретичної механіки, 2022
Proceeding of International scientific-technical conference "Mathematical methods and models of technical and economic systems" dedicated to the memory of Prof. Shablij Oleh Mykolayovych and the 60th anniversary of the Theoretical Mechanics Department, 2022
Конференція/захід: Міжнародна науково-технічна конференція „Математичні методи та моделі технічних і економічних систем“ присвячена пам’яті професора Шаблія Олега Миколайовича та 60-ти річчю кафедри теоретичної механіки
Журнал/збірник: Матеріали міжнародної науково-технічної конференції „Математичні методи та моделі технічних і економічних систем“ присвячена пам’яті професора Шаблія Олега Миколайовича та 60-ти річчю кафедри теоретичної механіки
Дата публікації: 22-лис-2022
Дата внесення: 15-гру-2022
Видавництво: ФОП Паляниця В. А.
PE Palianytsia V. A.
Місце видання, проведення: Тернопіль
Ternopil
Часове охоплення: 22-23 листопада 2022 року
22–23 November 2022
УДК: 330.43
336.764.2
Кількість сторінок: 3
Діапазон сторінок: 157-159
Початкова сторінка: 157
Кінцева сторінка: 159
Короткий огляд (реферат): The Gaussian measure of fractal Brownian motion (FBM) was analyzed and a one-point probability density based on it and the Fokker-Planck (FP) equation for it were found. A general solution of the FP equation for the conditional probability density of the FBI in the form of a functional integral has been found. Based on the Gaussian measure with a modified covariance, the conditional probability density for the stochastic equation (with the FBI as a base) is determined and presented in the form of a functional integral.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39357
ISBN: 978-617-7875-44-3
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет, 2022
References: 1. Yuh-Dauh Lyuu. Financial Engineering and Computation: Principles, Mathematics, and Algorithms. Cambridge University Press, 648 p. (2004).
2. C. Gardiner. Handbook of Stochastic Methods - For Physics, Chem, Nat. Sciences. Springer, 417 p. (2004).
3. Umarov Sabir, Hahn Marjorie G. Kobayashi Kei. Beyond the triangle: Brownian motion, Ito calculus, and Fokker-Planck equation: fractional generalizations. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 177 p. (2018).
4. Ivan Nourdin. Selected Aspects of Fractional Brownian Motion. Springer-Verlag Italia, 133 p. (2012).
5. Nualart D. The Malliavin Calculus and Related Topics. 2nd edition, Probability and its Applications, Springer-Verlag, Berlin, 381 p. (2006).
6. A. A. Araneda. The fractional and mixed-fractional CEV model. Journal of Computational and Applied Mathematics 363: pp. 106–123 (2020).
7. Axel A. Araneda. European option pricing under generalized fractional Brownian motion. Preprint arXiv:2108.12042v1[q-fin.MF] (2021)
8. Yanishevskyi V. S., Baranovska S. P. Path integral method for stochastic equations of financial engineering. Mathematical Modeling and Computing, 9 (1), 166–177 рp. (2022).
Тип вмісту: Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Міжнародна науково-технічна конференція присвячена пам’яті професора Шаблія Олега Миколайовича та 60-ти річчю кафедри теоретичної механіки "Математичні методи та моделі технічних і економічних систем" (2022)



Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.