Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39357
Назва: | Фрактальний броунівський рух в моделях фінансової інженерії |
Інші назви: | Fractal brownian motion in financial engineering models |
Автори: | Янішевський, В. С. Yanishevskyi, V. S. |
Приналежність: | Національний університет “Львівська політехніка”, Україна |
Бібліографічний опис: | Янішевський В. С. Фрактальний броунівський рух в моделях фінансової інженерії / В. С. Янішевський // МММТЕС, 22-23 листопада 2022 року. — Т. : ФОП Паляниця В. А., 2022. — С. 157–159. — (Економіко-математичні методи і моделі). |
Bibliographic description: | Yanishevskyi V. S. (2022) Fraktalnyi brounivskyi rukh v modeliakh finansovoi inzhenerii [Fractal brownian motion in financial engineering models]. MMMTES (Tern., 22–23 November 2022), pp. 157-159 [in Ukrainian]. |
Є частиною видання: | Матеріали міжнародної науково-технічної конференції „Математичні методи та моделі технічних і економічних систем“ присвячена пам’яті професора Шаблія Олега Миколайовича та 60-ти річчю кафедри теоретичної механіки, 2022 Proceeding of International scientific-technical conference "Mathematical methods and models of technical and economic systems" dedicated to the memory of Prof. Shablij Oleh Mykolayovych and the 60th anniversary of the Theoretical Mechanics Department, 2022 |
Конференція/захід: | Міжнародна науково-технічна конференція „Математичні методи та моделі технічних і економічних систем“ присвячена пам’яті професора Шаблія Олега Миколайовича та 60-ти річчю кафедри теоретичної механіки |
Журнал/збірник: | Матеріали міжнародної науково-технічної конференції „Математичні методи та моделі технічних і економічних систем“ присвячена пам’яті професора Шаблія Олега Миколайовича та 60-ти річчю кафедри теоретичної механіки |
Дата публікації: | 22-лис-2022 |
Дата внесення: | 15-гру-2022 |
Видавництво: | ФОП Паляниця В. А. PE Palianytsia V. A. |
Місце видання, проведення: | Тернопіль Ternopil |
Часове охоплення: | 22-23 листопада 2022 року 22–23 November 2022 |
УДК: | 330.43 336.764.2 |
Кількість сторінок: | 3 |
Діапазон сторінок: | 157-159 |
Початкова сторінка: | 157 |
Кінцева сторінка: | 159 |
Короткий огляд (реферат): | The Gaussian measure of fractal Brownian motion (FBM) was analyzed and a one-point probability density based on it and the Fokker-Planck (FP) equation for it were found. A general solution of the FP equation for the conditional probability density of the FBI in the form of a functional integral has been found. Based on the Gaussian measure with a modified covariance, the conditional probability density for the stochastic equation (with the FBI as a base) is determined and presented in the form of a functional integral. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39357 |
ISBN: | 978-617-7875-44-3 |
Власник авторського права: | © Тернопільський національний технічний університет, 2022 |
References: | 1. Yuh-Dauh Lyuu. Financial Engineering and Computation: Principles, Mathematics, and Algorithms. Cambridge University Press, 648 p. (2004). 2. C. Gardiner. Handbook of Stochastic Methods - For Physics, Chem, Nat. Sciences. Springer, 417 p. (2004). 3. Umarov Sabir, Hahn Marjorie G. Kobayashi Kei. Beyond the triangle: Brownian motion, Ito calculus, and Fokker-Planck equation: fractional generalizations. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 177 p. (2018). 4. Ivan Nourdin. Selected Aspects of Fractional Brownian Motion. Springer-Verlag Italia, 133 p. (2012). 5. Nualart D. The Malliavin Calculus and Related Topics. 2nd edition, Probability and its Applications, Springer-Verlag, Berlin, 381 p. (2006). 6. A. A. Araneda. The fractional and mixed-fractional CEV model. Journal of Computational and Applied Mathematics 363: pp. 106–123 (2020). 7. Axel A. Araneda. European option pricing under generalized fractional Brownian motion. Preprint arXiv:2108.12042v1[q-fin.MF] (2021) 8. Yanishevskyi V. S., Baranovska S. P. Path integral method for stochastic equations of financial engineering. Mathematical Modeling and Computing, 9 (1), 166–177 рp. (2022). |
Тип вмісту: | Conference Abstract |
Розташовується у зібраннях: | Міжнародна науково-технічна конференція присвячена пам’яті професора Шаблія Олега Миколайовича та 60-ти річчю кафедри теоретичної механіки "Математичні методи та моделі технічних і економічних систем" (2022) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
MMMTES_2022_Yanishevskyi_V_S-Fractal_brownian_157-159.pdf | 766,57 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити | |
MMMTES_2022_Yanishevskyi_V_S-Fractal_brownian_157-159.djvu | 48,39 kB | DjVu | Переглянути/відкрити | |
MMMTES_2022_Yanishevskyi_V_S-Fractal_brownian_157-159__COVER.png | 397,55 kB | image/png | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.