Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18385
Назва: | Моделювання цін опціонів з багатофакторною волатильністю |
Інші назви: | Price simulation options with multivariate volatility |
Автори: | Буртняк, І. В. Малицька, Г. П. Burtnyak, I. V. Malytska, G. P. |
Приналежність: | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника |
Бібліографічний опис: | Буртняк І. В. Моделювання цін опціонів з багатофакторною волатильністю / І. В. Буртняк, Г. П. Малицька // Тези доповідей Ⅶ Міжнародної науково-методичної конференції Форуму молодих економістів-кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“, 21-22 жовтня 2016 року — Т., 2016 — С. 69-71. — (Секція 2. Економетричні моделі та методи прогнозування). |
Bibliographic description: | Burtnyak I. V., Malytska G. P. (2016) Modeliuvannia tsin optsioniv z bahatofaktornoiu volatylnistiu [Price simulation options with multivariate volatility]. Tezy dopovidei Ⅶ Mizhnarodnoi naukovo-metodychnoi konferentsii Forumu molodykh ekonomistiv-kibernetykiv "Modeliuvannia ekonomiky: problemy, tendentsii, dosvid" (Tern., 21-22 October 2016), pp. 69-71 [in Ukrainian]. |
Є частиною видання: | Тези доповідей Ⅶ Міжнародної науково-методичної конференції Форуму молодих економістів-кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“ |
Конференція/захід: | Ⅶ Міжнародна науково-методична конференція Форум молодих економістів-кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“ |
Журнал/збірник: | Тези доповідей Ⅶ Міжнародної науково-методичної конференції Форуму молодих економістів-кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“ |
Дата публікації: | 21-жов-2016 |
Дата внесення: | 11-гру-2016 |
Місце видання, проведення: | Україна, Тернопіль Ukraine, Ternopil |
Часове охоплення: | 21-22 жовтня 2016 року 21-22 October 2016 |
УДК: | 336.71 |
Кількість сторінок: | 3 |
Діапазон сторінок: | 69-71 |
Початкова сторінка: | 69 |
Кінцева сторінка: | 71 |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18385 |
Перелік літератури: | 1. Буртняк І.В.Обчислення цін опціонів методами спектрального аналізу / І.В. Буртняк, Г.П. Малицька //БизнесИнформ. – 2013. – №4. – С. 152–158. 2. Буртняк І.В., Малицька Г.П. Дослідження процесу Орнштейна–Уленбека методами спектрального аналізу/ І.В. Буртняк, Г.П. Малицька // Проблеми економіки. – 2014. – №2. – С. 349–356. |
References: | 1. Burtniak I.V.Obchyslennia tsin optsioniv metodamy spektralnoho analizu, I.V. Burtniak, H.P. Malytska //ByznesYnform, 2013, No 4, P. 152–158. 2. Burtniak I.V., Malytska H.P. Doslidzhennia protsesu Ornshteina–Ulenbeka metodamy spektralnoho analizu/ I.V. Burtniak, H.P. Malytska, Problemy ekonomiky, 2014, No 2, P. 349–356. |
Тип вмісту: | Article |
Розташовується у зібраннях: | Ⅶ Міжнародна конференція „Форум молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід»“ (2016) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Conf_2016_Burtnyak_I_V-Price_simulation_options_69-71.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити | |
Conf_2016_Burtnyak_I_V-Price_simulation_options_69-71.djvu | 149,4 kB | DjVu | Переглянути/відкрити | |
Conf_2016_Burtnyak_I_V-Price_simulation_options_69-71__COVER.jpg | 147,57 kB | JPEG | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.