1. ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя
2. Матеріали конференцій, семінарів, читань
3. 2016
4. Ⅶ Міжнародна конференція „Форум молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід»“ (2016)

Назва:	Моделювання цін опціонів з багатофакторною волатильністю
Інші назви:	Price simulation options with multivariate volatility
Автори:	Буртняк, І. В. Малицька, Г. П. Burtnyak, I. V. Malytska, G. P.
Приналежність:	Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Бібліографічний опис:	Буртняк І. В. Моделювання цін опціонів з багатофакторною волатильністю / І. В. Буртняк, Г. П. Малицька // Тези доповідей Ⅶ Міжнародної науково-методичної конференції Форуму молодих економістів-кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“, 21-22 жовтня 2016 року — Т., 2016 — С. 69-71. — (Секція 2. Економетричні моделі та методи прогнозування).
Bibliographic description:	Burtnyak I. V., Malytska G. P. (2016) Modeliuvannia tsin optsioniv z bahatofaktornoiu volatylnistiu [Price simulation options with multivariate volatility]. Tezy dopovidei Ⅶ Mizhnarodnoi naukovo-metodychnoi konferentsii Forumu molodykh ekonomistiv-kibernetykiv "Modeliuvannia ekonomiky: problemy, tendentsii, dosvid" (Tern., 21-22 October 2016), pp. 69-71 [in Ukrainian].
Є частиною видання:	Тези доповідей Ⅶ Міжнародної науково-методичної конференції Форуму молодих економістів-кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“
Конференція/захід:	Ⅶ Міжнародна науково-методична конференція Форум молодих економістів-кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“
Журнал/збірник:	Тези доповідей Ⅶ Міжнародної науково-методичної конференції Форуму молодих економістів-кібернетиків „Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід“
Дата публікації:	21-жов-2016
Дата внесення:	11-гру-2016
Місце видання, проведення:	Україна, Тернопіль Ukraine, Ternopil
Часове охоплення:	21-22 жовтня 2016 року 21-22 October 2016
УДК:	336.71
Кількість сторінок:	3
Діапазон сторінок:	69-71
Початкова сторінка:	69
Кінцева сторінка:	71
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):	http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18385
Перелік літератури:	1. Буртняк І.В.Обчислення цін опціонів методами спектрального аналізу / І.В. Буртняк, Г.П. Малицька //БизнесИнформ. – 2013. – №4. – С. 152–158. 2. Буртняк І.В., Малицька Г.П. Дослідження процесу Орнштейна–Уленбека методами спектрального аналізу/ І.В. Буртняк, Г.П. Малицька // Проблеми економіки. – 2014. – №2. – С. 349–356.
References:	1. Burtniak I.V.Obchyslennia tsin optsioniv metodamy spektralnoho analizu, I.V. Burtniak, H.P. Malytska //ByznesYnform, 2013, No 4, P. 152–158. 2. Burtniak I.V., Malytska H.P. Doslidzhennia protsesu Ornshteina–Ulenbeka metodamy spektralnoho analizu/ I.V. Burtniak, H.P. Malytska, Problemy ekonomiky, 2014, No 2, P. 349–356.
Тип вмісту:	Article
Розташовується у зібраннях:	Ⅶ Міжнародна конференція „Форум молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід»“ (2016)

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.