Оцінка ризиків управління ліквідністю в банку: методи мінімалізації негативних наслідків кризових явищ (на прикладі, «Укргазбанк»)

Abstract

Задирайко У.П. Оцінка ризиків управління ліквідністю в банку: методи мінімалізації негативних наслідків кризових явищ (на прикладі, «Укргазбанк»). – Рукопис. Дослідження на здобуття освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок». – ТНТУ. – Тернопіль, 2025. Об’єктом дослідження є фінансово-господарська діяльність АБ «УКРГАЗБАНК» у сфері управління ліквідністю. Метою кваліфікаційної роботи магістра є оцінка ризиків управління ліквідністю банку та розробка пропозицій щодо підвищення ефективності системи управління ліквідністю в умовах кризових явищ. Методи дослідження. Використовувалися методи аналітичного дослідження: узагальнення, синтез, порівняльний, горизонтальний і вертикальний аналіз, коефіцієнтний метод та елементи сценарного моделювання. Це дало змогу комплексно дослідити стан ліквідності банку та визначити ключові ризики. У роботі проаналізовано теоретичні підходи до управління ліквідністю; здійснено оцінку фінансово-економічного стану банку за 2020-2024 роки; досліджено відповідність показників ліквідності нормативним вимогам НБУ; виявлено чинники формування ризиків ліквідності. Розроблено пропозиції щодо впровадження системи раннього виявлення ризиків, динамічної моделі управління структурою зобов’язань та антикризового плану з інтеграцією ESG-факторів і цифрових інструментів. Реалізація запропонованих заходів сприятиме підвищенню фінансової стійкості банку та зміцненню стабільності банківської системи України. Ключові слова: ліквідність банку, ризик ліквідності, фінансова стійкість, нормативи LCR та NSFR, управління зобов’язаннями, антикризове планування.

Zadyraiko U. Assessment of liquidity management risks in a bank: methods of minimizing the negative effects of crisis phenomena (JSC “UKRGAZBANK” as a case of study). – Manuscript. Research for obtaining the Master’s degree in the specialty 072 “Finance, Banking, Insurance and Stock Market.” – TNTU. – Ternopil, 2025. The object of the research is the financial and economic activities of JSC “UKRGAZBANK” in the field of liquidity management. The purpose of the qualification work is to assess liquidity management risks in the bank and to develop proposals for improving the effectiveness of the liquidity management system under crisis conditions. Research methods. Analytical research methods were used, including generalization, synthesis, comparative, horizontal and vertical analysis, coefficient method, and elements of scenario modeling. These methods made it possible to comprehensively study the bank’s liquidity position and identify key risks. The paper analyzes theoretical approaches to liquidity management; assesses the financial and economic performance of the bank for 2020-2024; examines the compliance of liquidity indicators with the NBU’s regulatory requirements; and identifies factors shaping liquidity risks. Proposals have been developed for the implementation of an early risk detection system, a dynamic liability structure management model, and a crisis liquidity management plan integrating ESG factors and digital tools. The implementation of these measures will enhance the bank’s financial stability and strengthen the resilience of the banking system of Ukraine. Keywords: bank liquidity, liquidity risk, financial stability, LCR and NSFR ratios, liability management, crisis planning.