Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/50925| Başlık: | Стратегія формування та управління портфелем цінних паперів комерційного банку (на прикладі АТ «Ощадбанк») |
| Diğer Başlıklar: | Strategy for the formation and management of a securities portfolio of a commercial bank (on the example of JSC «Oschadbank»). |
| Yazarlar: | Волошин, Максим Іванович |
| Bibliographic description (Ukraine): | Волошин М. І. Стратегія формування та управління портфелем цінних паперів комерційного банку (на прикладі АТ «Ощадбанк») : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю „076 — підприємництво, торгівля та біржова діяльність“ / М. І. Волошин. — Тернопіль: ТНТУ, 2025. — 111 с. |
| Bibliographic reference (2015): | Волошин М. І. Стратегія формування та управління портфелем цінних паперів комерційного банку (на прикладі АТ «Ощадбанк») : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю „076 — підприємництво, торгівля та біржова діяльність“ / М. І. Волошин. — Тернопіль: ТНТУ, 2025. — 111 с. |
| Yayın Tarihi: | 1-Ara-2025 |
| Submitted date: | 7-Ara-2025 |
| Date of entry: | 4-Oca-2026 |
| Yayıncı: | ТНТУ, Тернопіль |
| Country (code): | UA |
| Supervisor: | Винник, Тетяна Михайлівна |
| UDC: | 336.71:336.76 |
| Anahtar kelimeler: | 076 підприємництво, торгівля та біржова діяльність комерційний банк цінні папери портфель цінних паперів стратегія управління облігації активи банку інвестиційний ресурс |
| Özet: | Об’єктом дослідження виступає процес формування та управління портфелем цінних паперів комерційного банку АТ «Ощадбанк», а предметом дослідження стали теоретико-методичні та практичні засади організації, оцінки та оптимізації стратегії управління портфелем цінних паперів у комерційному банку. Метою даного дослідження є теоретичне обґрунтування та практичне удосконалення стратегії формування і управління портфелем цінних паперів комерційного банку, а також розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності інвестиційної діяльності комерційного банку. У даній кваліфікаційній роботі досліджено теоретичні підходи до стратегії формування та управління портфелем цінних паперів комерційного банку, представлено практичні аспекти оцінки ефективності управління портфелем цінних паперів комерційного банку АТ «Ощадбанк»), здійснено розробку і реалізацію стратегії формування та управління портфелем цінних паперів комерційного банку АТ «Ощадбанк» на перспективний період. |
| Content: | ВСТУП.........................................................................................................5 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ...9 1.1 Загальна характеристика діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів............................9 1.2 Різновиди стратегій формування та особливості управління портфелем цінних паперів комерційного банку....17 1.3 Методичний інструментарій оцінки ефективності управління портфелем цінних паперів комерційного банку....24 Висновки до розділу 1................................................................................. 31 РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ (НА ПРИКЛАДІ БАНКУ АТ «ОЩАДБАНК»)...33 2.1 Загальна характеристика комерційної діяльності банку АТ «Ощадбанк»................33 2.2 Оцінка стану, структури та динаміки портфелю цінних паперів комерційного банку.....40 2.3 Аналіз ефективності управління портфелем цінних паперів комерційного банку.........46 Висновки до розділу 2................................................................................. 59 РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ АТ «ОЩАДБАНК» НА ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЕРІОД...61 3.1 Оптимізація структури портфелю цінних паперів комерційного банку............................61 3.2 Розробка заходів мінімізації ризиків управління портфелем цінних паперів комерційного банку.....67 Висновки до розділу 3................................................................................. 75 РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ АТ «ОЩАДБАНК»....77 4.1 Охорона праці у комерційному банку АТ «Ощадбанк»................. 77 4.2 Захист персоналу та клієнтів банківської установи у випадку надзвичайних ситуацій воєнного часу.....80 Висновки до розділу 4................................................................................. 84 ВИСНОВКИ................................................................................................ 85 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ................................................... 92 ДОДАТКИ.................................................................................................... 98 |
| URI: | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/50925 |
| Copyright owner: | @Волошин |
| References (Ukraine): | 1. Абрамова А. Тенденції розвитку та особливості управління операційними ризиками комерційних банків. Науковий вісник Полісся. 2021. № 2. С. 93–104. 2. Азізова К. М., Хрякова О. В. Управління портфелем цінних паперів банку. Комунальне господарство міст. 2015. Випуск 119. С. 17–19. 3. Андрейків Т. Я. Сучасні підходи щодо управління ризиками портфеля цінних паперів банку. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/32616859.pdf (дата звернення: 12.09.2025). 4. Береславська О. І. Діяльність банків на ринку цінних паперів України. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України, 2016. № 2. С. 21–30. 5. Благун І.І. Банківська система України в умовах турбулентності фінансового ринку: теорія, методологія, практика : монографія. Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2020. 364 с. 6. Борисова Л. Є., Мамуненко М. С. Сучасні напрями розвитку вітчизняних банківських операцій з цінними паперами. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». 2021. Вип. 2 (103). С. 35–41. 7. Вовк В. Я., Хмеленко О. В. Кредитування і контроль. Київ: Знання, 2018. 463 с. 8. Волкова Н. І., Мухіна А. С. Впровадження моделі оцінки впливу ризиків на фінансову стійкість АТ «ПУМБ». Економіка і організація управління. 2020. №39. С. 104-112. 9. Гончаренко А. В., Музичка Т. М. Особливості здійснення операцій комерційних банків на ринку цінних паперів. Науковий простір сучасної Європи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 травня 2016 р.). 2016. т. 1. 116 с. 10. Горденко С. І. Охорона праці в галузі. Цивільний захист : навч.-метод. посіб. 2-ге видання, перероблене і доповнене. Переяслав (Київ. обл.): Домбровська Я. М., 2022. 176 с. 11. Дєдух А. Оцінка якості портфеля цінних паперів вітчизняних банків. Студентські наукові читання 2023. Матеріали конференції першого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт Поліського національного університету, 30 листопада 2023 р. Житомир : 2023. с. 40-42. 12. Дмитрієва І. Н. Сутність інвестиційної діяльності комерційного банку. Молодий вчений, 2012. № 8. С. 94–96. 13. Довгань Ж. М. Менеджмент у банку : підручн. Тернопіль : Екон. думка ТНЕУ, 2017. 512 с. 14. Довгань Ж. Основи комплексного управління активами та пасивами банку. Світ фінансів. 2018. № 2 (15). С. 64–69. 15. Дробязко А. Рейтинг життєздатності банків – 2024. Перевірка на витривалість. URL: https://mind.ua/ publications/20269589-rejting-zhittezdatnosti-bankiv-2024-perevirka-na-vitrivalist (дата звернення: 21.09.2025). 16. Єрмак В. О. Банківська система України у період повоєнного відновлення: виклики та шляхи розвитку. Державне будівництво. 2023. № 2 (34). C. 214-223. 17. Жердецька Л. В. Оцінка ефективності інвестиційної діяльності банків України на фондовому ринку. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2021. № 9–10 (286–287). С. 11–17. 18. Житар М. О. Аналіз сучасного стану формування інвестиційного портфеля банків України та управління ним: проблемні аспекти. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2018. № 2. С. 54–57. 19. Зінченко С. А., Зінченко І. С., Рибалко А. М. Управління ризиками в банківській діяльності: теорія та практика. Київ : КНТЕУ, 2018. 350 с. 20. Кабачій В. В., Кислиця Л. М. Новий підхід до управління портфелем цінних паперів. URL: www.vstu.edu.ua/auto/Materials/5/5_9_Kabachiy.pdf (дата звернення: 22.09.2025). 21. Коваленко В. В. Ринок цінних паперів в умовах кризи економіки України. Регіональна економіка та управління. 2016. №5(12). С. 31–34. 22. Коваленко В.В. Фінансова безпека банків в умовах воєнного стану. Фінансовий простір. 2022. № 4 http://fpnpu.cibs.ubs.edu.ua/article/download/272736/268679 (48). URL: (дата звернення: 20.11.2024). 23. Коломієць Ю. Ю., Кочорба В. Ю. Оцінювання кредитних ризиків у системі ризик-менеджменту банківських структур. Бізнес-інформ. 2024. №1. С. 320 – 332. 24. Криховецька З. М., Кохан І. В. Проблеми та шляхи вдосконалення формування фінансових ресурсів банків. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 39. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-106. (дата звернення: 21.09.2025). 25. Крупка А., Пиріг Г. Фондові біржі у розвитку фінансового сектору країни: теоретико-прикладі аспекти. Економічний аналіз. 2023. Том 33. № 4. С. 156–163. 26. Кузьмін О. Є., Глібчук В. М. Удосконалення методики управління інвестиційними ризиками. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/aprer/2008_4_2/105.pdf (дата звернення: 12.09.2025). 27. Ліхновський П. Аналіз ефективності інвестиційної стратегії «Низький Р/Е» у формуванні портфеля цінних паперів. Вісник КНТЕУ. 2011., № 5. С. 58–70. 28. Мартинов Д. В. Антикризовий менеджмент в банках України в умовах невизначеності. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління. 2024. № 11. DOI: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2 024-11-08-02 (дата звернення: 21.09.2025). 29. Михайлюк В. О., Халмурадов Б. Д. Цивільна безпека : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2017. 158 с. 30. Онищенко Ю. І. Управління інвестиційною діяльністю банку: теорія та практика. Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 25. С. 738–745. 31. Офіційний сайт АТ «Ощадбанк». URL: https://www.oschadbank.ua/finansova-zvitnist (дата звернення: 12.09.2025). 32. Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://www.bank.gov.ua. (дата звернення до ресурсу 12.09.2025 року) 33. Панченко К.С. Оцінка та управління ринковим ризиками комерційного банку. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/5_2018/11.pdf (дата звернення: 21.09.2025). 34. Пернарівський О.В. Ефективність діяльності вітчизняних банків в умовах воєнного стану. Інфраструктура ринку. 2024. Вип. 76. С. 69-74. 35. Письменний В.В., Романюк М. Чинники впливу на кредитний ризик. Матеріали XIІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах»: зб. тез доповідей, 25 листопада 2024 р. / за заг. ред. О.В. Панухник. Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2024. С.86-89. 36. Погореленко Н. П. Стабільність банківської системи: теорія, методологія, практика : монографія. Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2018. 615 с. 37. Пожарова О. В. Охорона праці : навчальний посібник. Одеса, 2022. 86 с. 38. Показники діяльності банків. Банківська статистика. URL: http://bankografo.com/ analiz-bankiv/bankivs-ka-statystyka (дата звернення: 12.09.2025). 39. Правдиковська І.І., Дорошенко Н.О. Вплив війни на банківську систему України. Молодий вчений. 2022. № 9 (109). С. 150–153. 40. Про ринки капіталу та організовані товарні ринки: Закон України від 23.02.2006 р. No 3480-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text (дата звернення: 21.09.2025). 41. Пурій Г. М. Особливості здійснення операцій комерційних банків на ринку цінних паперів. Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. 2011. № 102. С. 54–56. 42. Пшик Б. Перспективи розвитку маржинальної торгівлі цінними паперами в Україні. Вісник Національного банку України. 2016. № 4 (170). С. 46–50. 43. Рисін В., Папірник С. Трансформація ролі банків на ринку державних боргових цінних паперів. Економіка та суспільство. 2022. № 44. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-6 (дата звернення: 21.09.2025). 44. Савчук В. П. Оптимізація фондового портфелю. URL: http://www.management.com.ua/finance/fin013.html (дата звернення: 28.08.2025). 45. Стечишин Т. Методичні підходи до аналізу інвестиційного портфеля фінансових інструментів банку. URL: https://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/5294/1/інвестиційний%20портфель.pdf (дата звернення: 21.09.2025). 46. Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/ article/Strategy_FS_2025.pdf?v=42. (дата звернення: 21.09.2025). 47. Стручок В.С. Безпека в надзвичайних ситуаціях. Методичний посібник для здобувачів освітнього ступеня «магістр» всіх спеціальностей денної та заочної (дистанційної) форм навчання. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2022. 156 с. 48. Тимошик Н.С. Загальний стан та пріоритетні напрями розвитку фінансового ринку в умовах війни. Modern science: challenges of today: Collective monograph. Bratislava, Slovakia, 2023. pр. 89 – 124. URL: https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/42700/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F_Modern%20science_FINAL.pdf 49. Тимошик Н., Крилова О., Мирошниченко Ю., Кириченко К., Мирончук В. Дилеми та шлязхи вирішення функціонування банківської системи України в умовах воєнного часу. Фінансово-кредитна діяльність : проблеми теорії та практики. 2022. №46. т.5. С. 40-53. 50. Химич І.Г., Тимошик Н.С. Фінансовий сектор України: тенденції функціонування банківського та біржового ринків. Економіка та суспільство. 2024. Вип.65. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/4500 (дата звернення: 21.09.2025). 51. Химич І.Г., Тимошик Н.С., Зелез С.Р. Інформаційно-аналітичне дослідження АТ «Ощадбанк»: особливості діяльності та підтримка бізнесу в умовах війни. European scientific journal of Economic and Financial innovation. 2025. №3(17). С.264-275. 52. Черкасова С. В. Банківська інвестиційна діяльність на вітчизняному фондовому ринку. Підприємництво і торгівля. 2019. Вип. 24. С. 51–58. 53. Черкасова С.В. Регулювання діяльності банків на вітчизняному ринку цінних паперів. Економіка та суспільство. 2023. Вип.52. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2633 (дата звернення: 21.09.2025). 54. Чмутова І. М., Пересунько О. В. Комплексний підхід до аналізу операцій банку з цінними паперами. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2014. Спецвипуск 28. ч. III. С. 219–228. 55. Чуйко Д.О. Управління портфелем цінних паперів комерційного банку. Управління розвитком. 2013. №13. С.30-33. 56. Шматко Н. Оцінка дохідності цінних паперів у банківському портфелі. Вісник НБУ. 2015. № 1. С. 57–59. 57. Ясинська Н. А., Кортельова А. В. Інвестиційна активність вітчизняних банків та перспективи її підвищення. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/18792/1/71-343-346.pdf (дата звернення: 21.09.2025). |
| Content type: | Master Thesis |
| Koleksiyonlarda Görünür: | 076 — підприємництво, торгівля та біржова діяльність |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
|---|---|---|---|---|
| Волошин_М_І.pdf | 19,64 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.
Yönetim Araçları