Використання нейронних мереж для задач інвестиційного аналізу

Abstract

Докладно описано функціональні особливості власного інформаційного розроблення для аналізу, прогнозування та ефективного управління інвестиційним портфелем із заданим рівнем ризику. Створений веб-додаток надає можливість формування індивідуального інвестиційного портфеля з широким спектром активів, включаючи акції, облігації, ETF, криптовалюти тощо. Окрім створення інвестиційного портфеля, веб-додаток пропонує комплексний аналіз портфеля, використовуючи розширені алгоритми та моделі машинного навчання. Використовуючи нейронні мережі, додаток аналізує загальний ризик портфеля, порівнюючи його із заданим індивідуальним профілем ризику користувача, надаючи рекомендації щодо оптимізації та перерозподілу активів. Зокрема використовується сіамська нейронна мережа для підбору фінансових інструментів у портфель із заданим рівнем ризику інвестора, а для аналізу рівня ризику портфеля, порівняння та перерозподілу активів у ньому використано багатошаровий Парцептрон. На основі аналізу тенденцій та схожості активів надано рекомендації щодо заміни активів у портфелі. Основними методами, які використовуються при аналізі, є візуалізація, обчислення статистик та прогнозування. Додаток також пропонує детальний аналіз окремих активів з описом, історичними даними та тенденціями цін. Для отримання вхідних даних (поточних й історичних курсів активів та інших їх фундаментальних показників) система використовує ефективний та доступний у використанні інструмент – FinanceModelingPrep API. Використання візуалізації дозволяє представити інформацію у зручній для сприйняття формі: графіки японських свічок, кругові діаграми дають можливість швидкого розуміння отриманих аналітичних результатів. Також у роботі здійснено огляд та аналіз найбільш вживаних сучасних спеціалізованих програмних продуктів, які використовуються у портфельному менеджменті. Запропонована інформаційна система є загальнодоступною та легкою у використанні. Робота сприяє розвитку інструментів для особистого інвестиційного менеджменту, розширюючи можливості самостійного фінансового планування. Описані методи дають можливість оцінити ефективність використання нейромереж при побудові та ефективному управлінні портфелем фінансових активів.

The work describes in detail the functional features of its information development for analysis, forecasting, and effective management of an investment portfolio with a given level of risk. The created web application provides an opportunity to create an individual investment portfolio with a wide range of assets, including stocks, bonds, ETFs, cryptocurrencies, etc. In addition to creating an investment portfolio, the web application offers comprehensive portfolio analysis using advanced algorithms and machine learning models. Using neural networks, the application analyzes the overall risk of the portfolio, comparing it to the given individual risk profile of the user, and providing recommendations for optimization and reallocation of assets. In particular, a Siamese neural network is used to select financial instruments in a portfolio with a given level of investor risk, and a multilayer Perceptron is used to analyze the risk level of the portfolio, and compare and redistribute assets. Based on the analysis of trends and similarities of assets, recommendations are provided for replacing assets in the portfolio. The main methods used in the analysis are visualization, calculation of statistics, and forecasting. Based on the analysis of trends and similarities of assets, recommendations are provided for replacing assets in the portfolio. The main methods used in the analysis are visualization, calculation of statistics, and forecasting. The app also offers a detailed analysis of individual assets with descriptions, historical data, and price trends. To receive input data (current and historical rates of assets and other fundamental indicators), the system uses an efficient and accessible tool – FinanceModelingPrep API. The use of visualization allows you to present information in an easy-to-understand form: graphs of Japanese candles, pie charts provide an opportunity to quickly understand the obtained analytical results. The work also includes a review and analysis of the most used modern specialized software products used in portfolio management. The proposed information system is publicly available and easy to use. The work contributes to the development of tools for personal investment management, expanding the possibilities of independent financial planning. The described methods make it possible to evaluate the effectiveness of the use of neural networks in the construction and effective management of a portfolio of financial assets.