Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/43138
Title: | Аналіз банківських та валютних ризиків із використанням іт |
Other Titles: | Analysis of banking and currency risks using it |
Authors: | Дубиняк, Тарас Степанович Манзій, Олександра Степанівна Сеник, Андрій Петрович Мінзюк, Наталія Вадимівна Сеник, Юлія Андріївна Dubynyak, Taras Manziy, Oleksandra Senyk, Andriy Minziuk, Nataliia Senyk, Yuliya |
Affiliation: | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна Національний лісотехнічний університет України, Львів, Україна Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Ternopil, Ukraine Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine National Forestry University of Ukraine, Lviv, Ukraine |
Bibliographic description (Ukraine): | Аналіз банківських та валютних ризиків із використанням іт / Дубиняк Тарас Степанович, Манзій Олександра Степанівна, Сеник Андрій Петрович, Мінзюк Наталія Вадимівна, Сеник Юлія Андріївна // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2023. — Том 84. — № 5. — С. 60–70. — (Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок ). |
Bibliographic description (International): | Dubynyak T., Manziy O., Senyk A., Minziuk N., Senyk Y. (2023) Analiz bankivskykh ta valiutnykh ryzykiv iz vykorystanniam it [Analysis of banking and currency risks using it]. Galician economic journal (Tern.), vol. 84, no 5, pp. 60-70 [in Ukrainian]. |
Is part of: | Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 5 (84), 2023 Galician economic journal of the Ternopil National Technical University, 5 (84), 2023 |
Journal/Collection: | Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету |
Issue: | 5 |
Volume: | 84 |
Issue Date: | 24-Okt-2023 |
Date of entry: | 28-Des-2023 |
Publisher: | ТНТУ TNTU |
Place of the edition/event: | Тернопіль Ternopil |
DOI: | https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2023.05.060 |
UDC: | 330.322.1 (004.413.4) |
Keywords: | аналіз даних інформаційні технології диверсифікація візуалізація інвестиції C# data analysis information technology diversification visualization investments C# |
Number of pages: | 11 |
Page range: | 60-70 |
Start page: | 60 |
End page: | 70 |
Abstract: | Здійснено огляд та аналіз сучасних провідних спеціалізованих програмних продуктів,
які використовуються для виявлення, аналізу та керування ризиками у різних сферах. Як
альтернативу запропоновано проєкт власної інформаційної системи для аналізу, прогнозування та
ефективного управління банківськими ризиками. Для отримання вхідних даних система використовує
простий і легкий безкоштовний сервіс для поточних та історичних курсів обміну валют і курсів
криптовалюти. Дані про валюту надходять від постачальників фінансових даних і банків, зокрема
Європейського центрального банку. Основними методами, які використовуються при аналізі, є
візуалізація, обчислення статистик та прогнозування. Використання візуалізації дозволяє
представити інформацію у зручній для сприйняття формі, стисло та лаконічно узагальнювати
статистичні та аналітичні дані. Для прогнозування основних тенденцій руху запропоновано
використовувати ринкові індикатори RSI, Смуги Боллінджера та японські свічки, а також машинне
навчання з використанням алгоритму сингулярного спектрального аналізу. Використовуючи
створений продукт, проведено аналіз акцій відомих світових банків, які мають дочірні філії в Україні.
Також проаналізовано тенденції зміни курсів різних валют, таких, як фунт стерлінга, японська єна,
китайський юань, долар, євро, гривня. Запропонована інформаційна система є загальнодоступною та
легкою у використанні. Описані методи аналізу дають можливість некваліфікованому користувачеві
на основі отриманих візуалізацій робити висновки щодо вибору оптимального надійного банку,
управління ризиком знецінення гривневих заощаджень та мінімізації втрат від конвертації грошей.
Результати показують, що у випадку наявності незначного набору активів і відповідно обмеження
на диверсифікацію капіталовкладень, застосування подібних інформаційних систем є ефективним та
прибутковим. Також представлена методика демонструє, що інвестор, володіючи елементарними
знаннями в інформаційно-комунікаційних технологіях із застосуванням сучасних мов програмування
Python, Java або C#, може ефективно застосовувати їх для створення спеціалізованих систем при
аналізі, візуалізації та прогнозуванні даних. The work includes a review and analysis of modern leading specialized software products that are used to identify, analyze and manage risks in various areas. As an alternative, the project of own information system for analysis, forecasting and effective management of banking risks is proposed. To receive input data, the system uses a simple and easy free service for current and historical currency exchange rates and cryptocurrency rates. Currency data comes from financial data providers and banks, including the European Central Bank. The main methods used in the analysis are visualization, calculation of statistics and forecasting. The use of visualization allows you to present information in an easy-to-understand form, summarize statistical and analytical data concisely and succinctly. To forecast the main movement trends, it is proposed to use market indicators RSI, Bollinger Bands and Japanese candles, as well as machine learning using the algorithm of singular spectral analysis. Using the created product, an analysis of the shares of well-known global banks with subsidiaries in Ukraine was carried out. Trends in the exchange rates of various currencies, such as the pound sterling, the Japanese yen, the Chinese yuan, the dollar, the euro, and the hryvnia, were also analyzed. The proposed information system is publicly available and easy to use. The described methods of analysis enable an unqualified user to draw conclusions on the basis of the obtained visualizations regarding the choice of the optimal reliable bank, management of the risk of devaluation of hryvnia savings, and minimization of losses from money conversion. The results show that in the case of a small set of assets and, accordingly, restrictions on the diversification of capital investments, the use of such information systems is effective and profitable. The presented methodology also demonstrates that an investor, having basic knowledge of information and communication technologies using modern Python, Java or C# programming languages, can effectively use them to create specialized systems for data analysis, visualization and forecasting. |
URI: | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/43138 |
ISSN: | 2409-8892 |
Copyright owner: | © Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 2023 |
URL for reference material: | https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1446-4_ch3 https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1446-4_ch11 https://doi.org/10.1016/j.latcb.2021.100028 https://doi.org/10.1088/1742-6596/1486/5/052025 https://doi.org/10.3390/app10020437 https://doi.org/10.1145/3345252.3345254 https://doi.org/10.23939/sisn2022.11.039 https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2022.04.033 https://doi.org/10.1109/ICETSIS55481.2022.9888839 |
References (International): | 1. Hennie Van Greuning and Sofija-Sonja Brajovic Bratanovic. Risk Analysis: Tools and Techniques. Analyzing Banking Risk (Fourth Edition): A Framework for Assessing Corporate Governance and Risk Management. June 2020, 71–86. DOI: https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1446-4_ch3 2. Hennie Van Greuning and Sofija-Sonja Brajovic Bratanovic. Currency Risk Management. Analyzing Banking Risk (Fourth Edition): A Framework for Assessing Corporate Governance and Risk Management. June 2020, 261–279. DOI: https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1446-4_ch11 3. Joseph Bitar (2021). Foreign Currency Intermediation: Systemic Risk and Macroprudential Regulation, Latin American Journal of Central Banking. Volume 2. Issue 2. 100028, ISSN 2666-1438. DOI: https://doi.org/10.1016/j.latcb.2021.100028 4. Wu, Guoqiang (2020). Computer Finance Management System Innovation Thinking. Journal of Physics: Conference Series. 1486. 052025. DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1486/5/052025 5. Maubarak Aljubori, Ihsan (2022). The role of management information systems in investment and financing decisions,an applied study on banks. American Journal of Economics and Business Management. 46-55. 6. Ta V. D., Liu C. M. and Tadesse D. A. (2020) Portfolio optimization-based stock predictionusing long-short term memory network in quantitative trading, Applied Sciences 10, 437. DOI: https://doi.org/10.3390/app10020437 7. Stoilov T. (2019). How to integrate complex optimal data processing in information services ininternet, in Proc. 20th Int. Conf. Computer Systems and Technologies, ACM DigitalLibrary. P. 19–30. DOI: https://doi.org/10.1145/3345252.3345254 8. Senyk A, Manziy O, Futryk Y, Stepanyuk O, Senyk Y. (2022). Information system supporting decision-making processes for forming of securities portfolio. Journal of Lviv polytechnic national university. “Information systems and networks”. SISN. Volume 11. P. 39–55. DOI: https://doi.org/10.23939/sisn2022.11.039 9. Manziy O., Senyk A., Ivanyk I., Stepanyuk O. and Senyk Yu. (2022). Information system supporting dynamic diversification of investment financing. Galician economic journal. Vol. 77. No. 4. P. 33–44. DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2022.04.033 10. Bahar A. Y., Shorman S. M., Khder M. A., Quadir A. M. and Almosawi S. A. (2022). “Survey on Features and Comparisons of Programming Languages (PYTHON, JAVA, AND C#),” 2022 ASU International Conference in Emerging Technologies for Sustainability and Intelligent Systems (ICETSIS), Manama, Bahrain. P. 154–163. DOI: https://doi.org/10.1109/ICETSIS55481.2022.9888839 |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Галицький економічний вісник, 2023, № 5 (84) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GEJ_2023v84n5_Dubynyak_T-Analysis_of_banking_and_60-70.pdf | 3,05 MB | Adobe PDF | View/Open | |
GEJ_2023v84n5_Dubynyak_T-Analysis_of_banking_and_60-70.djvu | 559,78 kB | DjVu | View/Open | |
GEJ_2023v84n5_Dubynyak_T-Analysis_of_banking_and_60-70__COVER.png | 1,16 MB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.