Прогнозування кредитних ризиків банківської установи (на прикладі ПАТ «ПУМБ»)

Abstract

Жукевич З.І. Прогнозування кредитних ризиків банківської установи (на прикладі ПАТ «ПУМБ»). – Рукопис. Дослідження на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за напрямом підготовки 051 «Економіка» - Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль. 2018. Магістерську роботу виконано на 113 аркушах, містить 12 рисунків, 5 таблиць, додатки на 12 сторінках. В ній використано 37 літературних джерел, а саме: законодавчі документи, монографії, підручники, посібники з досліджуваної теми, періодичні видання, Інтернет-сайти. Об’єкт дослідження – кредитний процес та політика банківської установи у технологічному, організаційному, процедурному та методологічному аспектах. Предмет дослідження: теоретико – методологічні та прикладні засади оцінки та моделювання кредитного ризику, кредитоспроможності та грошових потоків позичальника банківської установи. Методи дослідження – Основою виконаних досліджень стали концептуальні положення сучасних теорій ринкової економіки, праці вітчизняних і зарубіжних авторів з проблем економічного і системного аналізу, економіко-математичного моделювання. В першому розділі розкрито суть кредиту та його роль у діяльності банківських установ. В другому розділі проведено аналіз діяльності ПАТ «ПУМБ». В третьому розділі роботи розроблено математичну модель прогнозування кредитних ризиків ПАТ «ПУМБ». В спеціальній частині проведені комп’ютерні обчислення моделі. В п’ятому розділі проведено організаційно-економічне обґрунтування створення АРМ. В шостому розділі розглянуті питання охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях.