Розробка програмного забезпечення для автоматизації біржової торгівлі на криптовалютних ринках

Abstract

Кваліфікаційна робота зосереджена на розробці алгоритмічної реалізації стратегії маркет мейкінгу на сучасних криптовалютних ринках. Об'єктом дослідження виступають процеси автоматизації біржової торгівлі. В якості предмета дослідження виступає процес автоматизації біржової торгівлі на криптовалютних ринках, що базується на стратегії маркет мейкінгу. В першому розділі роботи описані основні поняття криптовалютної торгівлі. Висвітлено такі поняття, як криптовалюта, криптовалютні біржі, торгові стратегії тощо. Розглянуто історію виникнення криптовалюти та аспекти ринкової торгівлі криптовалютами. В другому розділі роботи зроблено огляд основних факторів, які впливають на формування стратегії' в криптовалютній торгілі. Висвітлено основні принципи стратегії торгівлі, а також види аналізу ринку, а саме фундаментальний та технічний. Окремим пунктом розглянуто стратегію маркет мейкінгу, яка заповнює нішу в прийнятті рішень між фундаментальним та технічним аналізом. В третьому розділі роботи виконана розробка алгоритму маркет мейкінгу, який враховує такі ринкові фактори, як волатильність та ліквідність. Важливу увагу приділено адаптивності алгоритму до швидкозмінних умов ринку включно з дизайном запобіжників, та його здатності виявляти та реагувати на непередбачувані ринкові події. This thesis is dedicated to the development of an algorithmic implementation of the market making strategy in modern cryptocurrency markets. The object of the research is the processes of automation of exchange trading. The subject of the study is the process of automating exchange trading in cryptocurrency markets, which is based on the market-making strategy. In the first chapter, the basic concepts of cryptocurrency trading are described. Concepts such as cryptocurrency, cryptocurrency exchanges, trading strategies, etc., are highlighted. The history of the emergence of cryptocurrency and aspects of market trading of cryptocurrencies are considered. In the second chapter, a review of the main factors that influence the formation of the strategy in cryptocurrency trading is made. The main principles of trading strategy, as well as types of market analysis, namely fundamental and technical, are highlighted. The market-making strategy, which fills the niche in decision-making between fundamental and technical analysis, is considered separately. In the third chapter, the development of a market-making algorithm is performed, which takes into account such cryptocurrency market factors as volatility and liquidity. Significant attention is paid to the adaptability of the algorithm to rapidly changing market conditions and its ability to detect and respond to unforeseen market events.