Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42723
| Назва: | Оцінювання параметрів моделей одного варіанту стохастичних систем |
| Інші назви: | The valuation of parameters of probability systems |
| Автори: | Ушаков, Е. Ushakov, E. |
| Приналежність: | Вінницький державний технічний університет |
| Бібліографічний опис: | Ушаков Е. Оцінювання параметрів моделей одного варіанту стохастичних систем / Е. Ушаков // Вісник ТДТУ. — Т. : ТДТУ, 2000. — Том 5. — № 3. — С. 71–76. — (Приладобудування та інформаційно-вимірювальні системи). |
| Bibliographic description: | Ushakov E. (2000) Otsiniuvannia parametriv modelei odnoho variantu stokhastychnykh system [The valuation of parameters of probability systems]. Scientific Journal of TSTU (Tern.), vol. 5, no 3, pp. 71-76 [in Ukrainian]. |
| Є частиною видання: | Вісник Тернопільського державного технічного університету, 3 (5), 2000 Scientific Journal of the Ternopil derzhavnoho Technical University, 3 (5), 2000 |
| Журнал/збірник: | Вісник Тернопільського державного технічного університету |
| Випуск/№ : | 3 |
| Том: | 5 |
| Дата публікації: | 26-вер-2000 |
| Дата подання: | 9 |
| Дата внесення: | 13-лис-2023 |
| Видавництво: | ТДТУ TSTU |
| Місце видання, проведення: | Тернопіль Ternopil |
| УДК: | 681.5.04 |
| Кількість сторінок: | 6 |
| Діапазон сторінок: | 71-76 |
| Початкова сторінка: | 71 |
| Кінцева сторінка: | 76 |
| Короткий огляд (реферат): | Розглядається задача оцінювання параметрів векторної регресійної моделі з корельованими похибками вимірів. Пропонується загальний метод оцінювання, що дозволяє при неповній інформації про кореляційну структуру похибок вимірів одержати адаптивну оцінку невідомих параметрів, асимптотично не менш точну, чим найкраща лінійна незміщена оцінка. Досліджуються статистичні властивості запропонованої оцінки, подаються результати численних експериментів It is consid the ptoblem of valuation parameters of vectorial regressive model with correlive dimension mistakes, offer a general method of valuation, which allow recieve an adaptal valuation of unknown parametrs in imperfect information about correlive structure mistakes of dimensions |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42723 |
| Власник авторського права: | © Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2000 |
| Перелік літератури: | 1. Прохоров Ю.В., Розанов Ю.А. Теория вероятностей. - М.: Наука, 1973. 2. Харди Г.Г., Литтльвуд Д.Е., Полиа Г. Неравенства. - М.: Изд-во иностр. лит., 1968. 3. Крамер Г. Математические методы статистики. - М.: Мир, 1975. 4. Маршалл А., Олкин И. Неравенства. - М.: Мир, 1983. 5. Себер Дж. Линейный регрессионный анализ. – М.: Мир, 1980. 6. Ройтенберг Я.Н. Автоматическое управление. – М.: Наука, 1978. 7. Бахшиян Б.Ц., Назиров Р.Р., Эльясберг П.Е. Определение и коррекция движения. – М.: Наука, 1980. 8. Андреев Н.И. Теория статистически оптимальных систем управления. - М.: Наука, 1980. 9. Люстерник Л.А., Соболев В.И. Краткий курс функционального анализа. - М.: Высшая школа, 1982. 10. Лаврентьев М.А., Люстерник Л.А. Курс вариационного исчисления. - М.- Л.: Гостехиздат, 1950. 11. Кашьяп Р.Л., Рао А.Р. Построение динамических стохастических моделей по экспериментальным данным. – М.: Наука, 1983. 12. Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов. – М.: Мир, 1976. |
| References: | 1. Prokhorov Iu.V., Rozanov Iu.A. Teoriia veroiatnostei, M., Nauka, 1973. 2. Khardi H.H., Littlvud D.E., Polia H. Neravenstva, M., Izd-vo inostr. lit., 1968. 3. Kramer H. Matematicheskie metody statistiki, M., Mir, 1975. 4. Marshall A., Olkin I. Neravenstva, M., Mir, 1983. 5. Seber Dzh. Lineinyi rehressionnyi analiz, M., Mir, 1980. 6. Roitenberh Ia.N. Avtomaticheskoe upravlenie, M., Nauka, 1978. 7. Bakhshiian B.Ts., Nazirov R.R., Eliasberh P.E. Opredelenie i korrektsiia dvizheniia, M., Nauka, 1980. 8. Andreev N.I. Teoriia statisticheski optimalnykh sistem upravleniia, M., Nauka, 1980. 9. Liusternik L.A., Sobolev V.I. Kratkii kurs funktsionalnoho analiza, M., Vysshaia shkola, 1982. 10. Lavrentev M.A., Liusternik L.A. Kurs variatsionnoho ischisleniia, M, L., Hostekhizdat, 1950. 11. Kashiap R.L., Rao A.R. Postroenie dinamicheskikh stokhasticheskikh modelei po eksperimentalnym dannym, M., Nauka, 1983. 12. Anderson T. Statisticheskii analiz vremennykh riadov, M., Mir, 1976. |
| Тип вмісту: | Article |
| Розташовується у зібраннях: | Вісник ТДТУ, 2000, том 5, № 3 |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| TSTUSJ_2000v5n3_Ushakov_E-The_valuation_of_parameters_71-76.pdf | 675,47 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити | |
| TSTUSJ_2000v5n3_Ushakov_E-The_valuation_of_parameters_71-76.djvu | 99,25 kB | DjVu | Переглянути/відкрити | |
| TSTUSJ_2000v5n3_Ushakov_E-The_valuation_of_parameters_71-76__COVER.png | 413,14 kB | image/png | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.