Удосконалення стратегічного управління банком на основі проведення економетричного моделювання ефективності його діяльності

Abstract

У статті розглянуто деякі аспекти стратегічного управління банком. Проведено економетричне моделювання ефективності діяльності одного з провідних банків, що працюють на фінансовому ринку України, з використанням ПК Statistica та Excel. Для встановлення відповідних зв’язків визначено три вхідних параметри, які зазнали найбільшого впливу у час пандемії коронавірусу: чиста процентна маржа, коефіцієнт фінансового важеля та рентабельність витрат на персонал. Вихідними параметрами обрано одні з основних показників ефективності банківської установи: рентабельність активів та рентабельність власного капіталу. Побудовано поверхні відгуку залежностей рентабельності активів та рентабельності власного капіталу від таких комбінацій: чистої процентної маржі і коефіцієнта фінансового важеля; чистої процентної маржі і рентабельності витрат на персонал; коефіцієнта фінансового важеля і рентабельності витрат на персонал. Встановлено зв’язки між різними комбінаціями вхідних змінних та їх вплив на вихідні показники. Визначено межі, в яких повинні знаходитися вхідні параметри з тим, аби вихідні показували найкращі результати. З метою визначення тих напрямів діяльності банку, які потребують найбільшої уваги побудовано моделі залежностей від часу для: чистої процентної маржі; коефіцієнта фінансового важеля; рентабельності витрат на персонал; рентабельності активів; рентабельності власного капіталу. Визначено «вузькі» місця діяльності досліджуваного банку. Розроблено ряд пропозицій для удосконалення стратегічного управління банківської установи на основі проведеного аналізу. Встановлено, що ефективність стратегічного управління банківських установ залежить від своєчасності та об’єктивності прогнозування змін, надійності інформаційних потоків та якості моніторингу й контролю над різними бізнес-процесами щодо клієнтів, акціонерів і суспільства у цілому.

Some aspects of bank strategic management are defined in the article. Efficiency econometric modelling of one of the leading banks operating at Ukrainian financial market was performed using Statistica and Excel PCs. To establish appropriate correlations, the three inputs that were most affected during the coronavirus pandemic were identified: net interest margin, financial leverage ratio, and profitability of personnel costs. There are selected two parameters as one of the main indicators of banking institution efficiency: return on assets and return on equity. The dependences response surfaces of return on assets and return on equity based on the following combinations are constructed: net interest margin and financial leverage ratio; net interest margin and profitability of personnel costs; the financial leverage ratio and profitability of personnel costs. Correlations between different combinations of input variables and their effect on outputs have been established. The limits within which each input parameter should be in order to cause the best results of output parameters have been determined. In order to define those bank's activity areas that require the most attention, models of time dependences have been built for: net interest margin; financial leverage ratio; profitability of personnel costs; return on assets and return on equity. The milestones of the researched bank have been identified. A number of proposals have been developed to improve the strategic management of the banking institution based on the conducted analysis. It is defined that the effectiveness of banking institutions strategic management depends on the timeliness and objectivity of changes forecast, the reliability of information flows and the quality of monitoring and control of various business processes for customers, shareholders and society as a whole.