Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20625

Назва: Моделювання ризику та фінансової стійкості комерційного банку
Інші назви: Risk modeling and commercial bank financial stability
Автори: Січко, Тетяна Василівна
Грабова, Наталія Андріївна
Sichko, Tetyana
Hrabova, Natalia
Приналежність: Вінницький національний аграрний університет, Вінниця, Україна
Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia, Ukraine
Бібліографічний опис: Січко Т. В. Моделювання ризику та фінансової стійкості комерційного банку / Тетяна Василівна Січко, Наталія Андріївна Грабова // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2016. — № 2 (51). — С. 201–207. — (Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці).
Bibliographic description: Sichko T., Hrabova N. (2016) Modeliuvannia ryzyku ta finansovoi stiikosti komertsiinoho banku [Risk modeling and commercial bank financial stability]. Galician economic bulletin (Tern.), no 2 (51), pp. 201-207 [in Ukrainian].
Є частиною видання: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Журнал/збірник: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Випуск/№ : 2 (51)
Дата публікації: 23-гру-2016
Дата подання: 1-лис-2016
Видавництво: ТНТУ
TNTU
Місце видання, проведення: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
УДК: 303.09
336.713
Теми: фінансова стійкість банку
банківські ризики
моделювання
функція Харрінгтона
нейронна мережа
financial stability of the bank
bank risk modeling
function of Harrington
neural network
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 201-207
Початкова сторінка: 201
Кінцева сторінка: 207
Короткий огляд (реферат): Сучасний стан розвитку економіки в Україні потребує постійної уваги до банківської системи, проведення політики, спрямованої на створення сприятливих умов для її стабільного та ефективного функціонування. Фінансова стійкість комерційного банку – це динамічна інтегральна характеристика спроможності банку як системи трансформування ресурсів та ризиків повноцінно виконувати свої функції з урахуванням наявного балансу економічних інтересів, витримуючи вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. Найбільш прийнятним для аналізу й управління фінансовою стійкістю комерційного банку є динамічне оптимізаційне моделювання. Враховуючи міжнародну та вітчизняну практику банківської діяльності, можна запропонувати модель оцінювання рівня фінансової стійкості банку, яка дозволяє адекватно оцінити величину впливу ризиків на фінансову стійкість банку, що дасть можливість прийняти ефективні управлінські рішення для діяльності фінансової установи.
The current state of the economy in Ukraine requires constant attention to the banking system, a policy aimed at creating favorable conditions for its stable and efficient operation. The financial stability of commercial banks is a dynamic integral characteristic ability of the bank as system resources and risk transformation to fully perform their functions, taking into account the available balance of economic interests, maintaining influence factors and internal environment. Almost suitable for the analysis and management of financial stability of commercial banks is a dynamic optimization simulation. Given the international and domestic practice of banking can offer a model for evaluating financial stability of the bank, which can adequately estimate the exposure risks to the financial stability of the bank, which will enable to take effective management decisions for the financial institution.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20625
ISSN: 2409-8892
Власник авторського права: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=366148
Перелік літератури: 1. Білик, М.Д. Моделювання фінансової стійкості банку в умовах кризи [Текст] / М.Д. Білик, Л.В. Савченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 2. – C. 127 – 135.
2. Дані фінансової звітності банків України / Банківський нагляд. – 2016. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=366148.
3. Дзюблюк, О.В. Фінансова стійкість банків як основа ефективного функціонування кредитної системи: монографія [Текст] / О.В. Дзюблюк, Р.В. Михайлюк. – Тернопіль, 2009. – 257 с.
4. Мирончук, В.М. Використання функції Харрінгтона при оцінюванні фінансової стійкості банків України [Текст] / В.М. Мирончук // Економіка. Управління. Інновації. – 2014. – № 1. – С. 206 – 211.
5. Яблоков, І.В. Нейромоделювання фінансової стабільності комерційного банку [Текст] / І.В. Яблоков, А.І. Яблоков // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: збірник наукових праць. – 2012. – Вип. 17. – C. 324 – 343.
References: 1. Bilyk М.D., Savchenko L.V. Design of financial firmness of bank in the condition sof crisis. Forming of market relations in Ukraine. 2011, no. 2. pp. 127 – 135. [in Ukrainian].
2. Data of the financial reporting of banks of Ukraine. Are the Bank supervision. 2016. Available at: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=366148. [in Ukrainian].
3. Dzublyk О.V., Myhalyuk R.V. Financial firmness of banks as basis of the effective functioning of the credit system: monograph. Ternopil, 2009. 257 p. [in Ukrainian].
4. Mironchyk V.М. Using of function of Harrington is for the evaluation of financial firmness of banks of Ukraine. Economy. Management. Innovations. 2014. no. 1. pp. 206 – 211. [in Ukrainian].
5. Yablokov I.V., Yablokov A.I. Neuromodelling financial stability of commercial banks. Economic modeling socio-economic systems: technologies. 2012. Vol. 17. pp. 324 – 343
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Галицький економічний вісник, 2016, № 2 (51)



Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.