Link lub cytat. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20625

Tytuł: Моделювання ризику та фінансової стійкості комерційного банку
Inne tytuły: Risk modeling and commercial bank financial stability
Authors: Січко, Тетяна Василівна
Грабова, Наталія Андріївна
Sichko, Tetyana
Hrabova, Natalia
Akcesoria: Вінницький національний аграрний університет, Вінниця, Україна
Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia, Ukraine
Cytat: Січко Т. В. Моделювання ризику та фінансової стійкості комерційного банку / Тетяна Василівна Січко, Наталія Андріївна Грабова // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2016. — № 2 (51). — С. 201–207. — (Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці).
Bibliographic description: Sichko T., Hrabova N. (2016) Modeliuvannia ryzyku ta finansovoi stiikosti komertsiinoho banku [Risk modeling and commercial bank financial stability]. Galician economic bulletin (Tern.), no 2 (51), pp. 201-207 [in Ukrainian].
Część publikacji: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Galician economic bulletin of Ternopil National Technical University
Journal/kolekcja: Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету
Release/№ : 2 (51)
Data wydania: 23-gru-2016
Data archiwizacji: 1-lis-2016
Date of entry: 10-maj-2017
Wydawca: ТНТУ
TNTU
Place edycja: Україна, Тернопіль
Ukraine, Ternopil
UDC: 303.09
336.713
Słowa kluczowe: фінансова стійкість банку
банківські ризики
моделювання
функція Харрінгтона
нейронна мережа
financial stability of the bank
bank risk modeling
function of Harrington
neural network
Strony: 7
Zakres stron: 201-207
Główna strona: 201
Strona końcowa: 207
Abstract: Сучасний стан розвитку економіки в Україні потребує постійної уваги до банківської системи, проведення політики, спрямованої на створення сприятливих умов для її стабільного та ефективного функціонування. Фінансова стійкість комерційного банку – це динамічна інтегральна характеристика спроможності банку як системи трансформування ресурсів та ризиків повноцінно виконувати свої функції з урахуванням наявного балансу економічних інтересів, витримуючи вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. Найбільш прийнятним для аналізу й управління фінансовою стійкістю комерційного банку є динамічне оптимізаційне моделювання. Враховуючи міжнародну та вітчизняну практику банківської діяльності, можна запропонувати модель оцінювання рівня фінансової стійкості банку, яка дозволяє адекватно оцінити величину впливу ризиків на фінансову стійкість банку, що дасть можливість прийняти ефективні управлінські рішення для діяльності фінансової установи.
The current state of the economy in Ukraine requires constant attention to the banking system, a policy aimed at creating favorable conditions for its stable and efficient operation. The financial stability of commercial banks is a dynamic integral characteristic ability of the bank as system resources and risk transformation to fully perform their functions, taking into account the available balance of economic interests, maintaining influence factors and internal environment. Almost suitable for the analysis and management of financial stability of commercial banks is a dynamic optimization simulation. Given the international and domestic practice of banking can offer a model for evaluating financial stability of the bank, which can adequately estimate the exposure risks to the financial stability of the bank, which will enable to take effective management decisions for the financial institution.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/20625
ISSN: 2409-8892
Właściciel praw autorskich: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
Związane URL literatura: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=366148
Wykaz piśmiennictwa: 1. Білик, М.Д. Моделювання фінансової стійкості банку в умовах кризи [Текст] / М.Д. Білик, Л.В. Савченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 2. – C. 127 – 135.
2. Дані фінансової звітності банків України / Банківський нагляд. – 2016. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=366148.
3. Дзюблюк, О.В. Фінансова стійкість банків як основа ефективного функціонування кредитної системи: монографія [Текст] / О.В. Дзюблюк, Р.В. Михайлюк. – Тернопіль, 2009. – 257 с.
4. Мирончук, В.М. Використання функції Харрінгтона при оцінюванні фінансової стійкості банків України [Текст] / В.М. Мирончук // Економіка. Управління. Інновації. – 2014. – № 1. – С. 206 – 211.
5. Яблоков, І.В. Нейромоделювання фінансової стабільності комерційного банку [Текст] / І.В. Яблоков, А.І. Яблоков // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: збірник наукових праць. – 2012. – Вип. 17. – C. 324 – 343.
References: 1. Bilyk М.D., Savchenko L.V. Design of financial firmness of bank in the condition sof crisis. Forming of market relations in Ukraine. 2011, no. 2. pp. 127 – 135. [in Ukrainian].
2. Data of the financial reporting of banks of Ukraine. Are the Bank supervision. 2016. Available at: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=366148. [in Ukrainian].
3. Dzublyk О.V., Myhalyuk R.V. Financial firmness of banks as basis of the effective functioning of the credit system: monograph. Ternopil, 2009. 257 p. [in Ukrainian].
4. Mironchyk V.М. Using of function of Harrington is for the evaluation of financial firmness of banks of Ukraine. Economy. Management. Innovations. 2014. no. 1. pp. 206 – 211. [in Ukrainian].
5. Yablokov I.V., Yablokov A.I. Neuromodelling financial stability of commercial banks. Economic modeling socio-economic systems: technologies. 2012. Vol. 17. pp. 324 – 343
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Галицький економічний вісник, 2016, № 2 (51)



Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi