Аналітична система підтримки прийняття рішень для обґрунтування операцій на фондовій біржі

Abstract

У першого розділу розглянуті торгові індикатори, які використовуються трейдерами, брокерами та дилерами у своїй діяльності. Велика частина з них має ряд недоліків - використовуючи в своїй основі згладжування, генерують сигнали на купівлю/продаж із запізненням. В другому розділі представлені моделі цифрових фільтрів, що дозволяють виділяти коливання великої тривалості і пригнічувати високочастотні випадкові коливання. В результаті аналізу стандартних індикаторів технічного аналізу виявлено, що вони представляються собою найпростіші цифрові фільтри. В третьому розділу роботи наведене опис розробленого програмного забезпечення, що дозволяє проводити технічний аналіз за допомогою стандартних торгових індикаторів, а також ряд додаткових операцій, які не реалізуються найбільш поширеними системами «MetaStock», «Omega». А саме: оптимізувати параметри їх налаштування, визначати сигнали на купівлю-продаж цінних паперів, розраховувати прибутковість від використання того чи іншого торгового індикатора, проводити асинхронний гармонійний аналіз котирувань цінних паперів з виявленням гармонійних складових і спектральний аналіз з побудовою спектральної щільності потужності, виявляти довгі і середні коливання котирувань на основі цифрової фільтрації.

The first section discusses the trading indicators used by traders, brokers and dealers in their activities. Most of them have a number of disadvantages - using at their core smoothing, generate signals to buy / sell with a delay. The second section presents models of digital filters that allow to select oscillations of long duration and to suppress high-frequency random oscillations. The analysis of standard indicators of technical analysis revealed that they are the simplest digital filters. The third section describes the developed software that allows technical analysis using standard trading indicators, as well as a number of additional operations that are not implemented by the most common systems "MetaStock", "Omega". Namely: to optimize the parameters of their settings, to determine signals for the purchase and sale of securities, to calculate the profitability from the use of a trading indicator, to conduct asynchronous harmonic analysis of securities quotes with harmonic components and spectral analysis to construct spectral density and power density average fluctuations of quotations on the basis of digital filtering.