1. ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя
  2. Збірники наукових праць
  3. Business Risk in Changing Dynamics of Global Village 2: Monograph
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32268

Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorSeretna-Sałamaj, Danuta
dc.contributor.authorSzpara, Agnieszka
dc.date.accessioned2020-07-09T09:05:05Z-
dc.date.available2020-07-09T09:05:05Z-
dc.date.created2019-11-25
dc.date.issued2019-11-25
dc.identifier.citationSeretna-Sałamaj D. Some models of financial decisions / Seretna-Sałamaj Danuta, Szpara Agnieszka // Business Risk in Changing Dynamics of Global Village 2 : Monograph. — Nysa : Publishing House of University of Applied Sciences in Nysa, 2019. — P. 171–183. — (Business & tourism).
dc.identifier.isbn978-83-65881-19-9
dc.identifier.urihttp://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32268-
dc.format.extent171-183
dc.language.isoen
dc.publisherPublishing House of University of Applied Sciences in Nysa
dc.relation.ispartofBusiness Risk in Changing Dynamics of Global Village 2, 2019
dc.subjectutility function
dc.subjectrisk
dc.subjectcertainty equivalent
dc.subjectrisk aversion
dc.titleSome models of financial decisions
dc.typeBook Chapter
dc.rights.holder© Publishing House of University of Applied Sciences in Nysa, 2019
dc.rights.holder© Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 2019
dc.format.pages13
dc.relation.referencesen1. Allais M. (1953), Le comportement de l’homme rationnel devant le risque: critique des postulats et axioms de l’Ecole Americaine, Econometrica 21, 503-546.
dc.relation.referencesen2. Arrow K. J. (1965), Aspects of the Theory of Risk Bearing, The Theory of Risk Aversion, Helsinki: Yrjo Jahnssonin Saatio. Reprinted in: Essays in the Theory of Risk Bearing, Markham Publ. Co., Chicago, 1971, 90–109.
dc.relation.referencesen3. Bäuerle N., Ja´skiewicz A. (2015), Risk sensitive dividend problems, European Journal of Operational Research 242, 161-171. 182
dc.relation.referencesen4. Bäuerle N., Ja´skiewicz A. (2017), Dividend payout model with risk sensitive preferences, Insurance: Mathematics and Economics 73, 82-93.
dc.relation.referencesen5. Bäuerle N., Rieder U. (2011), Markov Decision Processes with Applications to Finance, Springer, Berlin.
dc.relation.referencesen6. Bäuerle N., Rieder U. (2017), Zero-sum risk-sensitive stochastic games, Stochastic Processes and their Applications 127, 622-642.
dc.relation.referencesen7. Begg D., Fisher S., Dornbusch R. (2003), Ekonomia. Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
dc.relation.referencesen8. Bell D.E. (1988), One-switch utility functions and a measure of risk, Management Science 34, 1416-1424.
dc.relation.referencesen9. Bernoulli D. (1954), Exposition of new theory on the measurement of risk, Econometrica 22, 23-36.
dc.relation.referencesen10. Camerer C. (1989), An experimental test of several generalized utility theories, Journal of Risk and Uncertainty 2, 61-104.
dc.relation.referencesen11. Czarny E. (2006), Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
dc.relation.referencesen12. Dror M., Hartman B. C. (1999), Stopping rules for utility functions and the St. Petersburg gamble, Applied Mathematics and Computation 98, 279-291.
dc.relation.referencesen13. Dudzińska-Baryła R. (2012), Wybrane metody szacowania funkcji użyteczności i funkcji wartości, W: Modelowanie preferencji a ryzyko ’12, Zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
dc.relation.referencesen14. Falkowski A., Tyszka T. (2006), Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
dc.relation.referencesen15. Fichtenholz G. M. (2011), Rachunek ró˙zniczkowy i całkowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
dc.relation.referencesen16. Fishburn P. C. (1982), The Foundations of Expected Utility, Springer, Dordrecht.
dc.relation.referencesen17. Forlicz S., Jasi´nski M. (2000), Mikroekonomia, Wydawnictwo WSB, Pozna´n.
dc.relation.referencesen18. Frankenhuis,W. E., del Giudice, M. (2012), When do adaptive developmental mechanisms yield maladaptive outcomes?, Developmental Psychology 48, 628–642.
dc.relation.referencesen19. Gluzicka A. (2013), Problem naruszania zasad teorii oczekiwanej użyteczności na przykładzie paradoksu Allais, Studia ekonomiczne, Analiza i wspomaganie decyzji 135, 51-63.
dc.relation.referencesen20. Huck S., Muller W. (2007), Allais for all: revisiting the paradox, ELSE Working Papers 289.
dc.relation.referencesen21. Houston A.I, Fawcett T.W., Mallpress D.E., McNamara J.M. (2014), Clarifying relationship between prospect theory and risk-sensitive foraging theory, Evolution and Human Behavior 35, 502-506.
dc.relation.referencesen22. Jajuga K., Jajuga T. (1998), Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
dc.relation.referencesen23. Jajuga K. (2004), O pewnych modelach decyzji finansowych, Decyzje 1, 37-54.
dc.relation.referencesen24. Kahneman D., Tversky, A. (1979), Prospect theory: an analysis of decision under risk, Econometrica 47, 263-291.
dc.relation.referencesen25. Klimczak B. (2006), Mikroekonomia, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
dc.relation.referencesen26. Kopańska-Bródka D. (2012), Wzorzec modelu oczekiwanej użyteczności a rozwój teorii decyzji, W: Modelowanie preferencji a ryzyko ’12, Zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
dc.relation.referencesen27. Kreps D., Porteus E. (1978), Temporal resolution of uncertainty and dynamic choice theory, Econometrica 46, str. 185-200.
dc.relation.referencesen28. Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M. (1999), Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Część I Rachunek prawdopodobieństwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
dc.relation.referencesen29. Krysicki W., Włodarski L., (2011), Analiza matematyczna w zadaniach cz 1,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 183
dc.relation.referencesen30. Krysicki W., Włodarski L., (2011), Analiza matematyczna w zadaniach cz 2,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
dc.relation.referencesen31. Luenberger D. (1998), Investment Science, Oxford University Press, New York Oxford, 229-238.
dc.relation.referencesen32. Machina M.J. (2004), Nonexpected Utility Theory,W: Encyclopedia Of Actuarial Science, Red. J.L. Teugels, B. Sundt, John Wiley and Sons, Chichester.
dc.relation.referencesen33. Merton R. C. (1990), Continuous-Time Finance, Blackwell Publishers, Cambridge.
dc.relation.referencesen34. Pratt, J. W. (1964), Risk aversion in the small and in the large, Econometrica 32, 122- 136.
dc.relation.referencesen35. Rabin M. (2000), Risk aversion and expected utility theory: a calibration theorem, Econometrica 68, 1281-1292.
dc.relation.referencesen36. Rudkowski A. (2010), Zarządzanie finansami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
dc.relation.referencesen37. Samuelson P. (1977), St. Petersburg paradoxes: defanged, dissected, and historically described, Journal of Economic Literature 15, 24-55.
dc.relation.referencesen38. Seidl C. (2013), The St. Petersburg Paradox at 300, Journal of Risk and Uncertainty 46, 247-264.
dc.relation.referencesen39. Tokarski T. (2011), Ekonomia matematyczna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
dc.relation.referencesen40. Tyszka T. (1986), Analiza decyzyjna i psychologia decyzji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
dc.relation.referencesen41. Tyszka T., Domurat A. (2004), Czy istnieje ogólna skłonność jednostki do ryzyka?, Decyzje 2, 85-103.
dc.relation.referencesen42. Tyszka T., Zaleśkiewicz T. (2001), Racjonalność decyzji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
dc.relation.referencesen43. Weber M. (1990), Risikoenscheidungskalkule in der Finanzierungstheorie, C. E. Poeschel Verlag, Stuttgart.
dc.relation.referencesen44. Whittle P. (1990), Risk-Sensitive Optimal Control, Wiley, New York.
dc.relation.referencesen45. Varian H.R. (1992), Microeconomic Analysis, W.W. Norton, Baltimore.
dc.relation.referencesen46. von Neumann J., Morgenstern O. (1944), Theory of Games and Economic Behavior, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
dc.relation.referencesen47. Zhang Z.(2010), Certainty equivalent, risk premium and asset pricing, Higher Education Press and Springer - Verlag.
dc.identifier.citationenSeretna-Sałamaj D., Szpara A. (2019) Some models of financial decisions. Business Risk in Changing Dynamics of Global Village 2 : Monograph (Nysa), pp. 171-183.
dc.contributor.affiliationUniversity of Applied Sciences in Nysa, Nysa, Poland
dc.contributor.affiliationUniversity of Applied Sciences in Nysa, Nysa, Poland
dc.citation.spage171
dc.citation.epage183
Розташовується у зібраннях:Business Risk in Changing Dynamics of Global Village 2: Monograph

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
BRCDGV_2019_Seretna-Salamaj_D-Some_models_of_171-183.pdf1,77 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
BRCDGV_2019_Seretna-Salamaj_D-Some_models_of_171-183.djvu482,29 kBDjVuПереглянути/відкрити
BRCDGV_2019_Seretna-Salamaj_D-Some_models_of_171-183__COVER.png506,92 kBimage/pngПереглянути/відкрити
Показати базовий опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.