Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22559

Назва: Моделювання ризиків в економіці та бізнесі
Автори: Гринчуцька, Світлана Вікторівна
Бібліографічний опис: Гринчуцька С.В. Моделювання ризиків в економіці та бізнес.” Конспект лекцій для студентів спеціальності 8.03050201 та 7. 03050201 “Економічна кібернетика” / С. В. Гринчуцька – Тернопіль, ТНТУ, 2014. 88с.
Дата публікації: 2014
Теми: 8.03050201
7.03050201
економічна кібернетика
Кількість сторінок: 88
Опис: Конспект лекцій розглянуто і затверджено на засіданні кафедри економічної кібернетики Протокол N 1 від 26 серпня 2014р. Схвалено і рекомендовано до друку на засіданні методичної комісії факультету економіки і підприємницької діяльності Протокол N 1 від 28 серпня 2014р.
Зміст: ВСТУП ... 3 Тема 1. АНАЛІЗ РИЗИКУ ТА МЕТОДИ ЙОГО ОЦІНЮВАННЯ ... 4 1.1. Загальні принципи аналізу ризику ... 4 1.2. Кількісний аналіз ризику ... 5 Тема 2. ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЗА УМОВ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ ... 12 2.1. Основні поняття і визначення теми ... 12 2.2. Етапи прийняття управлінських рішень ... 13 2.3. Процедури прийняття рішень ... 14 2.4. Прийняття рішень при додатковому обстеженні ринку ... 15 2.5. Очікувана цінність точної інформації ... 16 Тема 3. ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ КОРИСНОСТІ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНИМИ РИЗИКАМИ ... 18 3.1. Концепція корисності. Пріоритети та їх числове відображення ... 18 3.2. Корисність за Нейманом. Сподівана корисність ... 20 3.3. Ставлення до ризику та функція корисності ... 23 Тема 4. МЕТОДИ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ: ДИВЕРСИФІКАЦІЯ. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ПОРТФЕЛЯ ... 24 4.1. Суть диверсифікації ... 24 4.2. Ризик портфеля цінних паперів ... 24 4.3. Норма прибутку цінних паперів ... 25 4.4. Портфель цінних паперів. Спрощена класична модель формування портфеля (модель Шарпа) ... 27 4.5. Ефективність роботи фінансового менеджера та аналітика ... 30 Тема 5. ЗАПАСИ, РЕЗЕРВИ, ЯК СПОСІБ ЗНИЖЕННЯ СТУПЕНЯ РИЗИКУ 5.1. Структура та види резервів і запасів на непередбачувані витрати ... 31 5.2. Управління запасами з урахуванням ризику ... 33 5.2.1 Модель М. Міллера і Д. Орра ... 34 5.2.2 Модель формування оптимального резерву ... 35 Тема 6. МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ ГРИ ... 38 6.1. Теоретико-ігрова модель ... 38 6.2. Інформаційна ситуація ... 40 6.3. Прийняття рішень в умовах ризику ... 41 6.4. Критерії прийняття рішень ... 43 Тема 7. ІЄРАРХІЧНІ МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ... 50 7.1. Загальна ієрархічна модель та етапи її побудови ... 50 7.2. Побудова моделі багатоцільової та багатокритеріальної задачі 51 7.3. Багатокритеріальна модель обґрунтування прийняття рішень 55 Тема 8. МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ РИЗИКУ ПРИ ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ З РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ (ВАРТІСТЬ, ЧАС ТА РИЗИК) ... 60 8.1. Вартість і час ... 60 8.2. Модель рівноваги ринку капіталів (САРМ) ... 61 8.3. Вплив ризику та інфляції на норму відсотка ... 62 8.4. Оцінка ринкової вартості підприємства та ризик ... 64 Тема 9. МОДЕЛЬ ЗАМІНИ ЗАСТАРІЛИХ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ ... 65 9.1. Постановка задачі заміни застарілих фондів ... 65 9.2. Принципи оптимізації ... 66 9.3. Основне рівняння динамічного програмування ... 67 Тема 10. МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ ... 71 10.1. Організації управління кредитними ризиками банку ... 71 10.2. Модель оптимізації кредитного ризику банку ... 76 Тема 11. МОДЕЛЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 11.1. Основи економічної безпеки: поняття та структура ... 78 11.2. Загальна концепція безпеки підприємства ... 78 11.3. Показники та критеріальна оцінка економічної безпеки ... 79 11.4. Стратегія управління ризиками ... 80 Тема 12. МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ... 82 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ... 85
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22559
Перелік літератури: 1. Артим-Дрогомирецька З. Б. Економічний ризик: Навчальний посібник. / З. Б . Артим-Дрогомирецька. - К.: Центр учбової літератури, 2013.- 316с. 2. Вітлінський В. В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навч. -метод. посіб. для самост. вивч. дисц./В. В. Вітлінський, П. І. Верченко. — К.: КНЕУ, 2000. — 292 с. 3. Вітлінський В. В. Економічний ризик: ігрові моделі: Навчальний посібник. / В. В. Вітлінський. — К.: КНЕУ, 2002. — 3 84 с. 4. Вітлінський В.В. Ризикологія в економіці та підприємництві: Монографія. / В. В. Вітлінський , Г. І . Великоіваненко. – К.: КНЕУ, 2004. – 480 с. 5. Економіко-математичне моделювання: навчальний посібник. / За ред.. О.Т . Іващука. – Тернопіль: ТНЕУ: Економічна думка, 2008. – 704с. 6. Івченко І.Ю . Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій. Навч. посібник / І.Ю . Івченко – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 344с. 7. Клименко С.М. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків. / С.М. Клименко, О.С. Дуброва – К.: КНЕУ, 2005. – 252 с. 8. Останкова Л. А. Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками. Навчальний посібник. / Л.А. Останкова, Н.Ю . Шевченко. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 256 с. 9. Шегда А.В. Ризики в підприємництві:оцінювання та управління. Навч. посібник / А.В.Шегда, М.В.Голованенко. – К.:Знання,2008. –271 с. Додаткова 10.Верченко П. І . Ризикологія: Навч. -метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / П. І. Верченко, Г. І. Великоіваненко, Н. В. Демчук. — К.: КНЕУ, 2006. — 176с. 11. Воронцовский А.В. Управление рисками. / А.В. Воронцовский. – СПб.: Узд- во С.- Петерб. ун-та, 200; ОЦЭм, 2004. - 458 с. 12.Донець Л.І. Економічні ризики та методи їх вимірювання. Навчальний посібник. / Л.І. Донець — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 312 с. 13. Ермасова Н.Б. Риск-менеджмент организации: Учеб-практ. пособие. / Н.Б. Ермасова -М.: Издательсько-торговая корпорация "Дашкова и К", 2008. -380с.
Тип вмісту : Course of lectures
Розташовується у зібраннях:Навчальна література кафедри економічної кібернетики



Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

Інструменти адміністратора