Методи та моделі ризик-менеджменту банківських установ

Abstract

Український фінансовий ринок характеризується високим рівнем політичних, законодавчих, правових ризиків, значними коливаннями цін, кризовими явищами, тому він потребує оптимальної системи управління ризиками. Збільшується значущість ризик-менеджменту для банківської сфери. Кожна банківська установа, що претендує на стійкий розвиток, повинна мати у своєму арсеналі систему управління ризиками. Управління ризиками потребує їх класифікації та правильної оцінки. Система ризик-менеджменту повинна забезпечити вирішення основних завдань: оптимізувати співвідношення потенційних можливостей, ризиків, розміру капіталу і темпів зростання банку; реалізовувати системний підхід до оцінювання й управління ризиками; співвідносити ризики і потенційні можливості для досягнення якнайкращих результатів; складати найважливішу частину процесу ухвалення управлінських рішень; покращувати керованість банку за допомогою створення адекватної структури контролінгу. Розроблено рекомендації щодо використання оптимізаційних моделей в банківському ризик-менеджменті.

Ukrainian financial market is characterized by high level of political, legislative, legal risks, significant price fluctuations, crisis events that is why it requires optimal system of risk management. The importance of risk management for the banking sector is increasing. Each banking institution that claims to be sturdily developing should have the risk management system in its arsenal. Risk management requires classification and correct assessment. The risk management system should provide solutions to the main objectives: optimize the ratio of potential opportunities, risks, capital adequacy and growth rate of the bank; implement a systematic approach to the assessment and risk management; correlate risks and the potential opportunities in order to achieve the best results; be the important part of decision making; improve control of the bank by creating adequate controlling structures. The process of risk management is a set of specific actions aimed at creating a risk management philosophy, developing regulations on management, risk analysis, using financial mechanisms to compensate losses in the event of adverse circumstances. Recommendations were developed concerning the use of optimization models in banking risk management analysis.