Denne identifikatoren kan du bruke til å sitere eller lenke til denne innførselen: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35821

Tittel: Моделювання ефективності управління кредитним портфелем
Alternative titler: Modeling of credit portfolio management efficiency
Authors: Островська, Наталія Степанівна
Ostrovska, Natalia
Affiliation: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine
Bibliographic description (Ukraine): Островська Н. С. Моделювання ефективності управління кредитним портфелем / Наталія Степанівна Островська // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2021. — Том 70. — № 3. — С. 89–101. — (Фінанси, банківська справа та страхування).
Bibliographic description (International): Ostrovska N. (2021) Modeliuvannia efektyvnosti upravlinnia kredytnym portfelem [Modeling of credit portfolio management efficiency]. Galician economic journal (Tern.), vol. 70, no 3, pp. 89-101 [in Ukrainian].
Is part of: Галицький економічний вісник, 3 (70), 2021
Galician economic journal, 3 (70), 2021
Journal/Collection: Галицький економічний вісник
Issue: 3
Volume: 70
Utgivelsesdato: 22-jun-2021
Submitted date: 13-mai-2021
Date of entry: 27-aug-2021
Forlag: ТНТУ
TNTU
Place of the edition/event: Тернопіль
Ternopil
DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.03.089
UDC: 336.717
Emneord: модель
моделювання
банківська послуга
кредитний портфель
ринок банківських кредитів
model
modeling
banking service
loan portfolio
banking loans market
Number of pages: 13
Page range: 89-101
Start page: 89
End page: 101
Abstrakt: Кредитні операції, серед великої різноманітності наданих банком послуг є одним з найважливіших видів їх діяльності. В активах комерційних банках кредити займають міцну позицію найбільш об’ємних і дохідних статей. Надійність і фінансова стійкість комерційних банків залежить від складу й структури кредитного портфеля банку та процесу управління ним. У сучасних умовах питання розвитку та вдосконалення системи управління кредитним портфелем банку з метою мінімізації кредитних ризиків і забезпечення сталого функціонування комерційних банків набули особливої актуальності. Кризові явища в економіці довели, що діяльність будь-якого економічного суб’єкта пов’язана з невизначеністю розвитку ринку. Несприятливі події на світових ринках безпосередньо позначилися на платоспроможності позичальників багатьох банків. Зростання дефолтів більшості позичальників спричинило зростання неплатежів по виданих кредитах, що стало причиною зростання відтермінованої заборгованості, зниження прибутковості й виникнення проблем з ліквідністю в діяльності банків. Таким чином, останні кризові явища в світовій, і в українській у тому числі економіці продемонстрували неспроможність використовуваних методів з оцінювання та управління кредитним ризиком у банківській діяльності, а також недосконалість використовуваних методів управління кредитними портфелями комерційних банків. Результати проведеного дослідження свідчать, що для формування правильних управлінських рішень і прийняття практичних дій щодо формування кредитного портфеля комерційного банку необхідне оцінювання його стану. У зв’язку з цим серед методів оцінювання у статті виділено метод економетричного моделювання (визначення взаємозв’язку між обсягом валового внутрішнього продукту та обсягами відтермінованої заборгованості банківської системи України, взаємозв’язку між обсягами виданих банками кредитів та рівнем облікової ставки; взаємозв’язку між обсягами виданих кредитів фізичним особам та обсягом кредитного портфеля загалом). Даний метод дозволив визначити ефективність управління кредитним портфелем комерційних банків. Результати обчислень дають підстави стверджувати про існування досить незначного зв’язку між рівнем обсягів виданих кредитів фізичним особам та обсягом кредитного портфеля.
Credit operations, among the great variety of services provided by the bank, are one of the most important activities. In the assets of commercial banks, loans occupy a strong position of the most extensional and profitable items. The reliability and financial stability of commercial banks depends on the composition and structure of the bank's loan portfolio and the process of its management. Under current conditions, the development and improvement of the bank's loan portfolio management system intended to minimize the credit risks and ensure the sustainable operation of commercial banks have become particularly important. Crisis phenomena in economy have proved that the activities of any economic entity is associated with uncertainty in market development. Adverse developments in the world markets directly affected the solvency of borrowers of many banks. The increase in defaults of most borrowers resulted in the increase in defaults on loans, causing the increase in overdue debt, lower profitability and liquidity problems in banks. Thus, the recent crisis in the world economy, including Ukrainian economy, has demonstrated the failure of the methods used to assess and manage credit risk in banking, as well as the imperfection of the methods used to manage the loan portfolios of commercial banks. The results of the previous carried out investigation indicate that in order to form the correct management decisions and take practical actions concerning the formation of loan portfolio for commercial bank, it is necessary to assess its status. In this regard, the method of econometric modeling (determination of the relationship between gross domestic product and overdue debt of the banking system in Ukraine, the relationship between the volume of loans issued by banks and the discount rate; the relationship between the volume of loans issued to individuals and the volume of the loan portfolio in general) is differentiated in this paper from other estimation methods. This method made it possible to determine the effectiveness of loan portfolio management of commercial banks. The results of the calculations provide reasons to confirm that there is insignificant relationship between the level of loans to individuals and the loan portfolio.
URI: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35821
ISSN: 2409-8892
Copyright owner: © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021
URL for reference material: https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-1-8
https://doi.org/10.32843/infrastruct33-41
https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.02.145
https://doi.org/10.21511/bbs.14(3).2019.08
http://www.bank.gov.ua/control/uk/index
https://doi.org/10.21511/bbs.13(3).2018.14
References (Ukraine): 1. Васильчук І. Сталий розвиток як нова стратегія комерційних банків. Економічний аналіз-XXI. 2015. 155 (11–12). С. 105–108.
2. Вовк В. Я. Сутність та зміст конкурентоспроможності банку. Науковий вісник Ужгородського університету. 2011. № 33 (ч. 2). С. 23–28.
3. Жаворонок А. Міжнародний досвід функціонування ринку кредитних послуг. Економічний дискурс. 2020. 1. С. 68–77. DOI: https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-1-8
4. Жаворонок А., Грубляк О., Блауш В. Моделювання оцінки конкурентоспроможності банківських послуг. Інфраструктура ринку. 2019. № 33. С. 278–286. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct33-41
5. Жаворонок А. В. Проблеми вдосконалення механізму банківського кредитування як засобу стимулювання розвитку ринку кредитних послуг в Україні. Вісник економічної науки України. 2020. № 1 (38). С. 196–201.
6. Жаворонок А. Тенденції розвитку ринку кредитних послуг в Україні. Галицький економічний вісник. 2020. 63 (2). С. 145–155. DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.02.145
7. Коваленко В. В. Забезпечення конкурентоспроможності банків України в умовах структурних дисбалансів економіки України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2016. Вип. 20. Ч. 2. С. 149–152.
8. Колесов П. Ф. Модель оценки конкурентоспособности коммерческого банка. Проблемы и перспективы экономики и управления: материалы междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, апрель 2012 г.). СПб.: Реноме, 2012. С. 77–81.
9. Коломиец И. В. Модели оценки конкурентноспособности банка. Управління розвитком. 2012. № 19 (140). С. 52–54.
10. Mints O., MarhasovaV., Hlukha H., Kurok R., & Kolodizieva T. Analysis of the stability factors of Ukrainian banks during the 2014–2017 systemic crisis using the Kohonen self-organizing neural networks. Banks and Bank Systems. 2019. 14 (3). P. 86–98. DOI: https://doi.org/10.21511/bbs.14(3).2019.08
11. Никул Е. С. Алгоритм анализа матриц парных сравнений с помощью вычисления векторов приоритетов. Известия ЮФУ. Технические науки. 2012. № 2 (127). С. 241–247.
12. Офіційний сайт Національного банку України. URL: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index.
13. Сало І. В., Мірошниченко О. В. Система управління конкурентоспроможністю банку. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 5. С. 279–285.
14. Khalatur S. Zhylenko K., Masiuk Y., Velychko L., Kravchenko M. Assessment of bank lending diversification in Ukraine. Banks and Bank Systems. 2018. 13 (3). P. 141–150. DOI: https://doi.org/10.21511/bbs.13(3).2018.14
15. Zhavoronok A., Kholiavko N. Banking system of Ukraine: trends and prospects of development. Modern Science – Moderní věda. 2020. No. 10. Р. 129–142.
References (International): 1. Vasylchuk I. (2015). Stalyi rozvytok yak nova stratehiia komertsiinykh bankiv [Sustainable development as a new strategy for commercial banks]. Economic Annals-XXI. 155 (11–12). Р. 105–108. [In Ukrainian].
2. Vovk V. Ia. (2011). Sutnist ta zmist konkurentospromozhnosti banku [Essence and content of bank's competitiveness]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu – Scientific Bulletin of Uzhgorod University. 33 (ch. 2). Р. 23–28. [In Ukrainian].
3. Zhavoronok A. (2020). Mizhnarodnyi dosvid funktsionuvannia rynku kredytnykh posluh [International experience in the operation of the credit services market]. Ekonomichnyi dyskurs – Economic discourse. 1. Р. 68–77. [In Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.36742/2410-0919-2020-1-8
4. Zhavoronok A., Hrubliak O., Blaush V. (2019). Modeliuvannia otsinky konkurentospromozhnosti bankivskykh posluh [Modeling the assessment of the competitiveness of banking services]. Infrastruktura rynku – Market infrastructure. 33. Р. 278–286. [In Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct33-41
5. Zhavoronok A. V. (2020). Problemy vdoskonalennia mekhanizmu bankivskoho kredytuvannia yak zasobu stymuliuvannia rozvytku rynku kredytnykh posluh v Ukraini [Problems of improving the mechanism of bank lending as a means of stimulating the development of the credit services market in Ukraine]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy – Bulletin of Economic Science of Ukraine. 1 (38). Р. 196–201. [In Ukrainian].
6. Zhavoronok A. (2020). Tendentsii rozvytku rynku kredytnykh posluh v Ukraini [Trends in the development of the credit services market in Ukraine]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk – Galician Economic Bulletin. 63 (2). Р. 145–155. [In Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.02.145
7. Kovalenko V. V., Bielova Yu. M. (2016). Zabezpechennia konkurentospromozhnosti bankiv Ukrainy v umovakh strukturnykh dysbalansiv ekonomiky Ukrainy [Ensuring the competitiveness of Ukrainian banks in the conditions of structural imbalances in the economy of Ukraine]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia “Ekonomichni nauky” – Scientific Bulletin of the Kherson State University. Series “Economic Sciences”. Vyp. 20. Ch. 2. P. 149–152. [In Ukrainian].
8. Kolesov P. F. (2012). Model otsenky konkurentosposobnosty kommercheskoho banka [Model evaluation of the competitiveness of the commercial bank]. Problemy i perspektivy ekonomiki i upravlenija: Mezhdunarodnaja nauchnaja konferencij – Problems and prospects of Economics and Management: International scientific conference, Sankt-Peterburg, Rossija. P. 77–81. [In Russian].
9. Kolomiec Y. V. (2012). Modely otsenky konkurentnosposobnosty banka [Competitiveness assessment model bank]. Upravlinnia rozvytkom – Development management. Vol. 19 (140). P. 52–54. [In Russian].
10. Mints O., Marhasova V., Hlukha H., Kurok R., & Kolodizieva T. (2019). Analysis of the stability factors of Ukrainian banks during the 2014–2017 systemic crisis using the Kohonen self- organizing neural networks. Banks and Bank Systems. 14 (3). P. 86–98. [In English]. DOI: https://doi.org/10.21511/bbs.14(3).2019.08
11. Nikul E. S. (2012). Algoritm analiza matrits parnyih sravneniy s pomoschyu vyichisleniya vektorov prioritetov [Algorithm for analyzing pairwise comparison matrices by calculating priority vectors]. Izvestiya YuFU. Tehnicheskie nauki – News SFU. Technical science. 2 (127). P. 241–247. [In Russian].
12. Oficijnyj sajt Nacionaljnogho banku Ukrajiny [Official site of the National Bank of Ukraine]. bank.gov.ua. URL: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index.
13. Salo I. V., Miroshnichenko O. V. (2012). Systema upravlinnia konkurentospromozhnistiu banku [Bank Competitiveness Management System]. Aktualni problemy ekonomiky – Actual problems of the economy. 5. Р. 279–285. [In Ukrainian].
14. Khalatur S., Zhylenko K., Masiuk Y., Velychko L. & Kravchenko M. (2018). Assessment of bank lending diversification in Ukraine. Banks and Bank Systems. 13 (3). Р. 141–150. [In English]. DOI: https://doi.org/10.21511/bbs.13(3).2018.14
15. Zhavoronok A., & Kholiavko, N. (2020) Banking system of Ukraine: trends and prospects of development. Modern Science – Moderní věda. 10. Р. 129–142. [In English].
Content type: Article
Vises i samlingene:Галицький економічний вісник, 2021, № 3 (70)



Alle innførsler i DSpace er beskyttet av copyright