Деякі підходи до моделювання кредитних ризиків фінансово-кредитної установи

Abstract

Ефективне управління кредитними ризиками на рівні банків забезпечує стабільне функціонування банківської системи загалом і дозволяє попередити розвиток системних криз на рівні банківського сектора. Враховуючи значну розпорошеність банківського капіталу в Україні та те, що для більшості українських банків характерні невеликі кредитні портфелі, все це зумовлює потребу у розробленні більш гнучких методів оцінювання рівня концентрації кредитного ризику. У статті проаналізовано економіко-математичні моделі та методи банківської діяльності й визначено основні напрями їх вдосконалення з урахуванням специфіки функціонування банківського сектора в умовах невизначеності. Використання розроблених моделей та методів відкриває нові можливості щодо підвищення ефективності кількісного аналізу кредитних ризиків, що є підґрунтям для прийняття управлінських рішень, спрямованих на вирішення важливої для економіки України проблеми стосовно підвищення фінансової стійкості й стабільності вітчизняної банківської системи як необхідної умови досягнення макроекономічної стабілізації та економічного зростання в державі.

Effective credit risk management at bank level ensures stable functioning of the banking system as a whole and helps to prevent the systemic crisis at the banking sector. Considering dispersion of bank capital in Ukraine, most domestic banks have small credit portfolios, and it makes the need to develop flexible methods for evaluation of credit risk concentration. The article analyzes the economic and mathematical models and methods of banking and the main directions of their improvement to the specifics of banking sector functioning in the conditions of uncertainty. The article analyzes and studies the credit risk of financial institutions. It presents the theoretical generalization and ways of solving problems regarding the use of theoretical tools for constructing mathematical models of evaluation and monitoring credit risk using the conceptual provisions of its key evaluation parameters and methods of simulation. Using the developed models and methods opens up new possibilities for improving quantification of credit risk, which is the basis for management decisions to address issues important for the economy of Ukraine concerning improvement of financial stability and the stability of the domestic banking system as a necessary condition for achievement macroeconomic stability and economic growth in the country.